格兰杰因果检验如何确定滞后阶数？

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格兰杰因果检验如何确定滞后阶数？怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数？

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分别根据情况做几个滞后阶数的回归（一般是滞后一阶、二阶、三阶），分别得出AIC值，进行比较，AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程。

好久不做计量了。还有别的两个指标吧？

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-26 16:45
分别根据情况做几个滞后阶数的回归（一般是滞后一阶、二阶、三阶），分别得出AIC值，进行比较，AIC值最小的 ...

你好！我想请问一下，如果几个序列是I（1），那么做格兰杰检验的时候就必须用他们的差分项来保证序列的平稳性。在这种情况下，为了确定滞后阶数而做的的回归，是用原序列还是用差分后的序列呢？

jiyu161196 发表于 2016-1-16 15:41
你好！我想请问一下，如果几个序列是I（1），那么做格兰杰检验的时候就必须用他们的差分项来保证序列的平 ...

平稳的序列