[求助]二阶差分是稳定的,那么在进行协整和格兰杰因果检验时是原数据吗?

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我使用的数据的二阶差分是稳定的,那么在进行协整和格兰杰因果检验时是原数据吗?还是用有差分数据?用差分数据时,是用一阶的还是两阶的呢?

请教高手,谢谢.

[此贴子已经被作者于2008-9-16 21:55:56编辑过]

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 二阶差分 格兰杰 数据 检验 格兰杰 二阶 差分

一般来讲,如果原序列属于平稳序列就可以直接做格兰杰因果检验.如果不平稳,需要对原序列进行处理,一般首先对原序列进行一阶差分处理或者取自然对数,将处理后的序列进行单位根检验,如果符合平稳要求,则可以做格兰杰因果检验.如果一阶差分处理后还不能使其成为平稳序列,那么必须进行二阶差分处理或在对原序列取自然对数后再进行一次差分处理,如果能处理成为平稳序列,就可以做格兰杰检验.

当然,如果在二次处理下还是不能处理成平稳序列,则格兰杰因果检验不能进行.但这种情况很少出现.

经过处理后的序列是在原序列基础上有所变动,但仍然保留了原序列的信息,虽然每次处理后,都会有一部分序列信息损失,但是还是可以进行最后的因果检验的.

 还想问一下, 我现在做的是三个变量之间的协整分析,结果是,其中有两个变量是一阶差分平稳,而剩余一个变量是两阶差分平稳,这样的话,应该怎样进行因果关系检验呢?

有人用差分或取对数后的序列做格兰杰检验，有人用原序列，到底是用平稳还是不平稳的，搞不太懂，借着这平台讨教一下！

我也遇到了不同阶差分的问题，究竟是混阶检验，还是取高阶检验，检验的经济意义又是什么？

来看看

我现在也是遇到这个问题，头大啊

如果差分过后平稳了 格兰杰因果检验和现实有出入怎么解释啊？

我现在也是遇到这个问题

我记得是要先同阶单整才能进行下一步检验，不同阶单整最好变变数据形式使之同阶单整。总之这种情况最愁人