建立VAR模型确定最优滞后阶数时，lags to include值的选择会影响结果啊，求解！

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如图，我分别设定为3 4 5时，得出来的最优滞后阶数都不同，请问这个值应该怎么选？

以及，在建模的时候，Lag Intervals for Endogenous的这个值要怎么确定？


谢谢各位大神！

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关键词：include VAR模型 模型确定 AR模型 滞后阶数 include 模型 影响

多选几阶 然后根据AIC最小原则选

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-18 11:47
多选几阶 然后根据AIC最小原则选

我选3时得出的最优滞后阶数为2，选4时为4，选5时为5，选6时就提示出不了结果了。。所以我应该选5？。。

喵先森 发表于 2015-3-18 11:52
我选3时得出的最优滞后阶数为2，选4时为4，选5时为5，选6时就提示出不了结果了。。所以我应该选5？。。

选5的时候AIC在5的时间最小？

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-18 11:57
选5的时候AIC在5的时间最小？

是的。但是只能设置到5了，我不知道为什么。。
设置6的时候提示log of non positive number。我是月度数据。
我是新手，很多东西不懂。。谢谢啦

喵先森 发表于 2015-3-18 12:02
是的。但是只能设置到5了，我不知道为什么。。
设置6的时候提示log of non positive number。我是月度数 ...

数据量不够所以没法选择更多滞后期了。

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-18 12:08
数据量不够所以没法选择更多滞后期了。

哦哦，所以我就选择5了是吗？谢谢

楼主 请问这个问题解决了吗 谢谢

情况一样，所以最后什么了？

楼主最后怎么处理的