目的:计算基金投资组合收益和画出组合收益率曲线
某人持有一组基金,不同日期各买进一只,随着市场变动和中间不断的交易,每天会产生不同的市值。画出该基金组合的收益率曲线
每一天组合收益率的计算公式:
[∏(当日组合总市值/昨日组合总市值)-1]*100%(∏表示连乘)这里的“昨日组合市值”需要进行调整,新加的成份股(基金)按照持仓成本计算,原有的成份(基金)按照昨日的收盘价(净值)计算。
利用该公式计算每天组合收益率的值,连点成线即可。
举一个例子:为简化计算,该基金投资组合只有一只基金:
某基金第一天买进10万,第二天亏损为5万,当天又买进3万,第三天变成14万
此时该基金共投入本金13万,市值14万,盈利1万,但投资组合收益率:
[(5/10 乘以14/8)减1]*100%=-0.125
组合收益率计算公式是否正确?为何组合盈利,组合收益率为负?如何解释呢?
哪位高手帮忙指点一下?