急求助：向量自回归VAR的两个简单问题

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我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原始平稳的那组数据进行VAR回归吗？如果可以，之后需要做格兰杰因果，或者还有其它什么必要的检验要做吗？
还有一点就是，之前这两组数据是3年的，如果我要分开每一年做一次VAR，那么单位根检验，是每一年的都要检验一次，还是3年的数据连起来只做一次单位根检验就可以了？

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关键词：向量自回归 简单问题 急求助 VaR 自回归 格兰杰 因变量 自变量

如果是三年的年度数据，不适合建立VAR，因为时间太短；如果是月度或者日度数据，可以继续VAR。
你用一次差分后的数据和平稳数据建模没有太大问题，只要能够解释的通就行。
格兰杰可以做的，如果做完VAR也可以考虑脉冲响应，方差分解（前提是VAR稳定）

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-5 16:14
如果是三年的年度数据，不适合建立VAR，因为时间太短；如果是月度或者日度数据，可以继续VAR。
你用一次差 ...

谢谢啊，我用的是3年每周的数据，月的有点少日的有点多所以我选择了周数据，那么我要将3年分开，观察每年的回归的P值，可不可以将3年周数据做一次单位根检验，还是需要分开每一年的数据做一次总共做3次单位根检验呢？
最后就是，格兰杰不做的话可不可以？

我觉得不用每年单位根检验一遍，三年放一起做一下就好了，然后你可以选择样本范围来做VAR。按照你现在的数据要求是可以做格兰杰的。但不是非得强求做的。