关于三阶段DEA中第二阶段SFA的操作

anyacccc 发表于 2019-6-3 21:20
楼主，T检验结果不显著怎么办，这四个系数都没通过检验是么？？要换指标么？

从分析结果来看，这些环境变量对投入冗余值的影响在统计检验上是不成立的。应当重新考虑环境影响机制或者环境变量选取的合理性。

sharen肖 发表于 2019-6-20 16:13
非常感谢楼主大大的耐心回答，有一个小问题，请问面板数据分阶段求均值的做法有无可参考的文献呢？

从知网里下载几篇三阶段DEA文章研读一下，取均值就有参考依据了。

anyacccc 发表于 2019-6-20 22:11
楼主，打扰了，我在用软件回归得到SFA系数以后，开始按照罗老师的公式进行调整。
1、得出的混合误差项U+ ...

V+U是复数的情况在理论上是不可能出现的，并且概率密度函数值为0的情况下，累积分布函数值为1，双双为0的情况理论上也不成立。建议去检查一下算法公式的编写是否正确哈。

楼主，请问在做五年的数据分析，一年做一次，第二阶段的 gamma值每年都在变化，除了第四年gamma值低，其他四年都很好。这种情况怎么处理？

雪花飞飞飞费 发表于 2019-1-19 11:28
楼主好，最近在研究三阶段DEA模型，为了理清思路，在验证陈巍巍“关于三阶段DEA模型的几点研究”中的数据结 ...

你好，我最近在验证这篇论文也遇到和您一样的问题，请问您是怎么解决的呢？

楼主你好，首先我要表达我深深的敬意，时间跨度这么长的贴子，你一直耐心的回复到现在，我由衷地敬佩你，感谢你为学友们耐心解答这么大问题。我是近期刚开始研究三阶段DEA的，在此我想像楼主请教几个问题，还望楼主不吝赐教，谢谢！
1、我用的是BCC模型，选择了3个投入指标，3个环境变量，32个样本数据。在运行二阶段软件分析时发现，其中2个投入冗余值得出LR值在13-14之间，伽马值为0.999999，而另一个投入冗余值没有得出LR值，且伽马值为0.5左右，造成这种现象的原因是什么呢？应该怎么解决呢？
2、运行结果是否通过显著性检验是看LR值呢还是看t值呢？
3、出现这种情况我是应该换投入指标呢，还是换环境变量呢？
再次感谢楼主不厌其烦的为我们答疑解惑，谢谢！

阿拉拉Rita 发表于 2019-8-7 17:11
楼主你好，首先我要表达我深深的敬意，时间跨度这么长的贴子，你一直耐心的回复到现在，我由衷地敬佩你，感 ...

1.对数似然比是针对参数为零的约束性检验，其值渐进卡方分布，因而采用卡方统计量x2(m)（m为约束条件的个数，此处约束条件个数为1）进行临界判断。若结果中没有报告对数似然比，则考虑似然函数值不收敛，参数不能拒绝为零的情况，这时候需要重新考虑变量的选择。
2.lr检验是针对模型的拟合效果检验，类似于F检验的作用，t检验是针对单个参数的显著性检验，在文章中都可以报告。
3.这个需要具体问题具体分析，不断进行调试。

missyangsmile 发表于 2019-7-30 19:05
楼主，请问在做五年的数据分析，一年做一次，第二阶段的 gamma值每年都在变化，除了第四年gamma值低，其他四 ...

这个情况比较常见，不同的年份有不用的情况发生，环境变量的影响有差异是理所当然的。既然要逐年报告效率变动情况，则实事求是即可，并不需要把不显著的情况硬是变换成显著情况，并在论文中交代造成这种结果的现实原因。

秋小哲 发表于 2019-8-10 15:43
1.对数似然比是针对参数为零的约束性检验，其值渐进卡方分布，因而采用卡方统计量x2(m)（m为约束条件的个 ...

非常感谢楼主赐教，我换了变量进行验证，终于找到合适的变量来进行测算，得出来比较理想的结果，谢谢楼主的耐心解答，我受益匪浅

楼主你好！请问一下两个问题，1、第二阶段SFA面板数据应该如何处理。2、ins文件里倒数第二项时变与非时变模型应该如何选择。感谢！