请教sas 里面 rolling mean／std 的问题

大家好，

我要在sas 里处理 股票交易数据，要算每只股票（-2，+2 ）交易日内数值的标准差 和平均值， 我的数据格式大概的数据格式如下  （左到右依次为，交易日，股票代码，价格）



这里要注意两点：
1， 这个是交易日数据，因此日期是非连续性的。
2. 每个交易日下面的 成交数量 不一样。
由于以上两点，不能在这个地方建立fixed window （觉得这里不能用proc expand）

所以我建立了一个sub－query

我的代码在下面

1. data want;
   
2.     set input;
   
3.     by   day ;
   
4.     retain gdate;
   
5.     if first.day then gdate+1;
   
6. run;
   
7. 
   
8. proc sort data= want; by stock gdate ; run;
   
9. 
   
10. proc sql;
    
11. create table want2 as
    
12. select   
    
13.   h.stock,
    
14.   h.day,
    
15.   h.value,
    
16. ( select std(s.value)
    
17.     from want s
    
18.     where h.gdate between s.gdate-2 and s.gdate+2) as std
    
19. from
    
20.   want h
    
21.   group by h._ric, h.gdate;
    
22. 
    
23. quit;

复制代码

请注意， 我的

1. group by h._ric, h.gdate;

复制代码

代码在这里 没有起到作用， 最后数据集给无视了股票代码，出了所有价格在整段时间内的stddev。 而我这里 想要每只股票 （-2，+2 ）交易日内数值。


请问大家有没有好的方法。 必有重谢～

FlyUFalcon 发表于 2015-9-22 17:51
十分感谢啊！！！  真的好用。

有个小问题 如果我这里的区间 是（－100，0）个交易日呢？

应该是0<=h.gdate-k.gdate2<=100或者-100<=k.gdate2-h.gdate<=0

金币掉下来呀。。。哈哈

好，有才

1. data input;
   
2.     format day yymmdd10.;
   
3.     do stock='VOD', "RBS";
   
4.         do day='01Jan2015'd to '10jan2015'd;
   
5.             value=ranuni(23267);
   
6.             output;
   
7.         end;
   
8.     end;
   
9. run;
   
10. 
    
11. proc sort data=input;
    
12.     by day;
    
13. run;
    
14. 
    
15. data want;
    
16.     set input;
    
17.     by day;
    
18.     retain gdate;
    
19.     if first.day then gdate+1;
    
20. run;
    
21. 
    
22. proc sort data= want;
    
23.     by stock gdate ;
    
24. run;
    
25. 
    
26. proc sql noprint;
    
27.     create table want2 as
    
28.         select h.*, k.value2, k.gdate2
    
29.         from want as h cross join (select *, value as value2, gdate as gdate2 from want) as k
    
30.         having h.stock=k.stock and abs(h.gdate-k.gdate2)<=2
    
31.         order by h.stock, h.gdate
    
32.     ;
    
33. 
    
34.     create table final as
    
35.         select distinct stock, day, value, gdate, mean(value2) as mean, std(value2) as std
    
36.         from want2
    
37.         group by stock, gdate
    
38.         order by stock, gdate
    
39.     ;
    
40. quit;

复制代码

godxh 发表于 2015-9-22 14:16

十分感谢啊！！！  真的好用。

有个小问题 如果我这里的区间 是（－100，0）个交易日呢？

把代码改成 h.gdate-k.gdate2<=100 还是 k.gdate2－h.gdate<=100 呢？

谢谢啦！