楼主: landy05
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[问答] 【求助】关于VAR的脉冲响应和方差分解的一个问题 [推广有奖]

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landy05 发表于 2009-6-24 18:03:14 |AI写论文

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请教一下，如果基于VAR的granger检验中，两变量没有因果关系，是否还需要进行脉冲响应和方差分解的分析？怎么解释？谢谢！！
如果是多变量中，有一个不是被解释变量的Granger原因，是否需要剔除？
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关键词：脉冲响应 方差分解 VaR Granger Grange 方差 VaR 脉冲响应 分解

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linger1213 发表于3楼  查看完整内容

granger 因果检验、脉冲响应和反差分解没有必然联系 变量间不存在granger 因果关系，同样可以做脉冲和方差分解

jh81522 发表于4楼  查看完整内容

只有所有特征根的倒数落在单位圆里，才可以做脉冲响应和方差分解

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There is nothing in the world to be feared, only to be understood!!!

沙发
landy05 发表于 2009-6-24 19:04:34
各位高手请回答啊，很急！
There is nothing in the world to be feared, only to be understood!!!

藤椅
linger1213 发表于 2009-6-24 22:53:32
granger 因果检验、脉冲响应和反差分解没有必然联系
变量间不存在granger 因果关系，同样可以做脉冲和方差分解
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板凳
jh81522 发表于 2009-6-25 01:44:57
只有所有特征根的倒数落在单位圆里，才可以做脉冲响应和方差分解
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红旗卷起农奴戟，黑手高悬霸主鞭。
为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。

报纸
landy05 发表于 2009-6-25 11:23:43
没有因果关系，做了还有什么意义呢？
There is nothing in the world to be feared, only to be understood!!!

地板
ljpnwpu 发表于 2009-7-21 16:42:59
和因果关系没什么关系
7楼
lys0101 发表于 2009-11-16 21:48:48
其描述的是否存在动态关系
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