统计检验

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回归模型中如果 通过了F 检验，未通过T检验，可否用多元线性回归

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关键词：统计检验 多元线性回归 线性回归 回归模型 t检验 统计 检验

个人觉得可能有问题，出现这样的情况说明你的模型中可能存在共线性问题

可以用这个模型吗？

求哪位高手帮我解决这个问题，我急需答案

把t检验不显著的变量去掉后重新回归。

但是我从定性角度看那个不显著的变量对Y值是有影响的，我想问，如果采取这种不消去这个不显著的变量是否可以用于预测，（F检验通过，拟合优度为0.80以上

在请求哪位高手回答

请哪位高手再给与解决，跪求

F统计量显著，而t统计量不显著，一般都是说明模型中存在多重共线性的问题。因为自变量X之间存在相关，导致(XX')^-1会很大，从而估计量方差很大，t统计量就不显著了。

对于多重共线性解决方法，一般有如下几种，仅供参考：

1、追加样本信息，通过追加样本，(XX')^-1会减小。

2、删除不必要的变量，就是你通过检验发现存在高度共线性的变量。

3、重新考虑模型的设定形式，比如换成对数形式。尤其是涉及到一些增长率的模型，通过对数变换就消除了相关性。

4、采用差分法，一般而言变量的相关性会降低。

上述几种克服多重共线性的方法可以逐一尝试一下。看能否提高t统计量。