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统计检验 [分享]

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davidyu 发表于 2009-5-25 23:02:00 |显示全部楼层

回归模型中如果 通过了F 检验,未通过T检验,可否用多元线性回归

关键词:统计检验 多元线性回归 线性回归 回归模型 t检验 统计 检验

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xianggd 发表于9楼  查看完整内容

F统计量显著,而t统计量不显著,一般都是说明模型中存在多重共线性的问题。因为自变量X之间存在相关,导致(XX')-1会很大,从而估计量方差很大,t统计量就不显著了。对于多重共线性解决方法,一般有如下几种,仅供参考:1、追加样本信息,通过追加样本,(XX')-1会减小。2、删除不必要的变量,就是你通过检验发现存在高度共线性的变量。3、重新考虑模型的设定形式,比如换成对数形式。尤其是涉及到一些增长率的模型,通过对数变换就消 ...

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stata SPSS
kz2009 发表于 2009-5-25 23:09:00 |显示全部楼层
个人觉得可能有问题,出现这样的情况说明你的模型中可能存在共线性问题
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davidyu 发表于 2009-5-25 23:23:00 |显示全部楼层

可以用这个模型吗?

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davidyu 发表于 2009-5-25 23:36:00 |显示全部楼层

求哪位高手帮我解决这个问题,我急需答案

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wang11180 发表于 2009-5-25 23:43:00 |显示全部楼层

把t检验不显著的变量去掉后重新回归。

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davidyu 发表于 2009-5-26 00:01:00 |显示全部楼层

但是我从定性角度看那个不显著的变量对Y值是有影响的,我想问,如果采取这种不消去这个不显著的变量是否可以用于预测,(F检验通过,拟合优度为0.80以上

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davidyu 发表于 2009-5-26 00:17:00 |显示全部楼层

在请求哪位高手回答

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davidyu 发表于 2009-5-26 00:46:00 |显示全部楼层

请哪位高手再给与解决,跪求

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xianggd 发表于 2009-5-26 10:10:00 |显示全部楼层

F统计量显著,而t统计量不显著,一般都是说明模型中存在多重共线性的问题。因为自变量X之间存在相关,导致(XX')-1会很大,从而估计量方差很大,t统计量就不显著了。

对于多重共线性解决方法,一般有如下几种,仅供参考:

1、追加样本信息,通过追加样本,(XX')-1会减小。

2、删除不必要的变量,就是你通过检验发现存在高度共线性的变量。

3、重新考虑模型的设定形式,比如换成对数形式。尤其是涉及到一些增长率的模型,通过对数变换就消除了相关性。

4、采用差分法,一般而言变量的相关性会降低。

上述几种克服多重共线性的方法可以逐一尝试一下。看能否提高t统计量。

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第一、太太永远不会错
第二、如果太太有错,一定是我看错
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