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人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › [求助]相关性与脉冲响应、方差分解的问题

楼主: 蓝梦蓝愁

2173 4

[求助]相关性与脉冲响应、方差分解的问题 [推广有奖]

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蓝梦蓝愁 发表于 2009-8-13 09:42:48

是否 +2 论坛币

k人参与回答

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感谢您参与论坛问题回答

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+2 论坛币

两个序列（A和B）的相关系数很大，用Granger因果检验表明A对B有引领作用，但用VAR做出来的B对A的脉冲响应非常小，而且A对B方差分解的贡献也很小，请问这该如何解释？

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以便审核进群资格，未注明则拒绝

关键词：脉冲响应方差分解相关性 granger因果检验 Granger 求助方差相关性脉冲响应分解

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wpcz_c 发表于 2009-8-13 09:53:10

两组变量是平稳的吗？

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蓝梦蓝愁 发表于 2009-8-13 09:55:47

恩，是平稳的

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dxssp 发表于 2009-12-27 23:04:55

同问！！！

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zhailj007 发表于 2010-1-6 22:42:49

是不是遇到了“闪电”和“雷鸣”的现象了啊

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