楼主: shehonggui
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[问答] 对数收益率还是日收益率 [推广有奖]

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shehonggui 发表于 2010-8-14 10:25:51 |AI写论文

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关键词：对数收益率 日收益率 收益率 EViews软件 EVIEWS 收益率 对数

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octavian 发表于2楼  查看完整内容

当然是对数收益率了，两者其实很近似，但对数化滞后可以消除异方差

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沙发
octavian 发表于 2010-8-14 10:29:09
当然是对数收益率了，两者其实很近似，但对数化滞后可以消除异方差
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藤椅
lzhfgood 发表于 2010-8-14 10:53:08
octavian 发表于 2010-8-14 10:29
当然是对数收益率了，两者其实很近似，但对数化滞后可以消除异方差
对数收益率其实就是一个近似，消除异方差一般是不行的
大仙

板凳
shehonggui 发表于 2010-8-16 17:30:28
那该怎么才能消除异方差呢，
用双变量一阶ECM模型对上证A股B股指数进行相关性分析时，
建立回归方程中的常数项和误差项都不显著，
剔除常数项再重新做回归分析，误差修正项还是不显著，说明什么问题呢？
多谢各位大仁指教！
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