相关系数是两个资产间收益率的相关性。贝塔系数是单项资产收益率与市场平均收益率的相关性。那如果把市场组合看成是一个资产,那么贝塔系数不就是相关系数吗?
但根据贝塔系数定义法,A的贝塔系数=A与市场的相关系数*(A的标准差/市场的标准差),很明显贝塔系数不等于相关系数。
那么贝塔系数的定义矛盾吗?怎么理解呀?
楼主: 由子木
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[学术与投稿] 贝塔系数与相关系数有什么区别吗? |
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