时间序列 VAR模型

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传统的计量经济方法都是以经济理论为基础来描述变量的关系，不太注重变量之间的动态关系，尤其是系统的动态关系，在进行回归时也要先假定内生变量和外生变量。而有的情况下几个变量构成一个比较稳定的系统，而且变量都是内生变量。而VAR模型不以经济理论为基础，采用联立方程的形式，内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归，从而估计出内生变量的动态关系。王燕老师将会在最近推出的现场培训班里详细介绍这种方法的应用。这种方法不需要纠结于某个系数的正负号和显著性，如果仅仅用于预测的话，可以直接根据可决系数来评价模型的好坏。

EViews案例应用分析  暑期现场班 http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=135

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关键词：VAR模型 时间序列 AR模型 VaR Research 基础 系数 模型 动态