（一）Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

     自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理，把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总，以方便大家的使用。今天主要是对计量的基本问题的相关汇总。


一、异方差问题
Stata检查是否存在异方差的方法：1.看残差图 【  模型回归之后使用即可】
rvfplot（残差与拟合值的散点图）
rvpplot（残差与解释变量的的散点图）
2.怀特(White,1980）检验【  模型回归之后使用即可】
estat imtest,white（怀特检验）whitetst（外源程序，需下载）
3.BP(Breusch and Pagan,1979)检验【  模型回归之后使用即可】
estat hettest（默认设置使用拟合值y_hat）
estat hettest（使用方程邮编的解释变量，而不是y_hat）
estat hettest varlist（指定使用某些解释变量）
解决办法：
1.WLS加权最小二乘法
reg y x1 x2 x3 [aw=1/var]
eg: reg y x1 x2 x3
predict e1,res
g e2=e1^2
g lne2=log(e2)
reg lne2 y,noc
predict lne2f
g e2f=exp(lne2f)
reg y x1 x2 x3 [aw=1/e2f]
2.White（1980）
eg: reg y x1 x2 x3,robust3. wls0命令
相关帖子传送：
https://bbs.pinggu.org/thread-276344-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2999151-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-418802-1-1.html
二、序列相关问题
Stata检查是否存在序列相关的方法：
1.画图
在做完回归之后，先生成残差项e
scatter e L.e
2.BG检验
estat bgodfrey（默认滞后阶数为1）
3.Ljung-Box Q检验
eg: reg y x1 x2 x3
predict e,res
wntestq e
3.DW检验
estat dwatson解决办法：
1.Newey稳健性标准差
newey y x,lag(p) (滞后阶数必选)
2.可行广义最小二乘法（FGLS）
prais y x
prais y x,corc
相关帖子传送：
https://bbs.pinggu.org/thread-3035976-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2384962-1-1.html
三、多重共线问题
多重共线性并不会改变OLS估计量BULE的性质，但会使得对系数的估计变得不准确。
Stata检查是否存在多重共线的方法：
estat vif
VIF值越大说明多重共线性问题越严重。一般认为，最大的VIF不超过10，则不存在明显的多重共线性。
解决办法：
1.如果只关心方程的预测能力，则在整个方程显著的条件下，可以不必关心具体的回归系数。
2.增加样本容量，剔除导致多重共线性的变量或者修改模型设定形式。
3.对于时间序列样本，通过使用差分模型可以一定程度上消除原模型中的多重共线性。
4.岭回归方法。
相关帖子传送：
https://bbs.pinggu.org/thread-1263473-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html

后续还会接着完善，下周我会对时间序列的一些特殊问题采用Stata进行探讨，如平稳性、协整、VAR和VEC的相关问题。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享4 收藏400 回帖

关键词：Stata 序列相关 多重共线 操作汇总 tata 散点图 源程序 white 怀特 模型

好！真好！

感谢，总结得不错！

think 有

好帖子，mark.

面板数据也要用这个检验吗

fatherberry 发表于 2014-6-24 21:22
面板数据也要用这个检验吗

面板数据和这个不太一样，我后续会进行整理~

已收藏 好帖子 楼主辛苦了 ！好人一生平安

好贴，要支持，值得学习的哦

学习中