面板数据固定效应怎么控制行业和地区？

如题，5年2000个上市公司，检验了应该用固定效应，想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊，显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应，控制了行业。那么这个是怎么操作的呢？看了很多的帖子，但是都不痛不痒，始终不知所以。stata计量的书也看了一本了，不知道是借的书不好还是怎么的，就是没有这方面的解答。
困扰了很久了，望不吝赐教。

xtreg 的 R^2 算法与一般算法不一样！请看：https://www.linkedin.com/pulse/how-get-correct-r-square-panel-data-analysis-stata-bakr-al-gamrh

你要有表示地区和行业的哑变量。

zhentao 发表于 2016-8-11 18:19
你要有表示地区和行业的哑变量。

我用tab region,gen(region)设置了，然后xtreg y x region2-region7,fe 。我晓得是错的，不知道错在哪 唉

除了公司 (id) 的固定效果外，假设地区变量为 region (文字或数字皆可)，行业变量为 industry (文字或数字皆可)，请试试：

1. sort id year
   
2. xi: xtreg y x1 x2 i.region i.industry, fe robust

复制代码

"xt"reg 的 xt 已控制 id 之固定效果！

黃河泉 发表于 2016-8-12 09:07
除了公司 (id) 的固定效果外，假设地区变量为 region (文字或数字皆可)，行业变量为 industry (文字或数字皆 ...

按照你提供的办法试了一下：
sort id year
xtset company year
xi:xtreg tobinq fem numexe lev size age ls i.region i.industry,fe robust
结果我也贴出来了。总之还是omitted. 真的是心塞

1. 你的操作有明显的不一致，到底公司是用 company 还是 number 来表示，请更正：

1. sort company year
   
2. xtset company year
   
3. 或
   
4. sort number year
   
5. xtset number year

复制代码

2. 若还是得到一样果，把资料寄给我看看（river@mail.tku.edu.tw）。

黃河泉 发表于 2016-8-12 09:50
1. 你的操作有明显的不一致，到底公司是用 company 还是 number 来表示，请更正：
2. 若还是得到一样果，把 ...

非常感谢你。刚刚用company是因为看起来以下就知道公司是截面数据，但是实际上数据里我用的是number（公司代码）。已经给你发过去了，那么就麻烦了！

为什么是xtset company year, 而不是xtset id year？你现在要控制的是到底是哪个变量呢？你panel设定的就不对吧？

zhentao 发表于 2016-8-12 10:10
为什么是xtset company year, 而不是xtset id year？你现在要控制的是到底是哪个变量呢？你panel设定的就不 ...

我用的是1000多个公司5年的面板数据，所以是xtset 公司 年份，这样应该是对的吧。然后想要控制样本公司所属行业与地区。大致就是这个意思的