【每日一策】波动率放大+均线突破+日历过滤+滚动止损止盈 附源码

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策略说明：

进场只在每周的周一到周四进行，周五不进场开仓，但可以平仓。
寻找波动率放大突破点，同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多
寻找波动率放大突破点，同时满足close < average (close,N)均线过滤的有条件下，做空

出场使用3:1的合约价值止盈止损比

在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:50的标准进行投资。

测试时间段：2011年1月1日到2017年1月1日。

策略源码下载：
https://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=211



策略源码：

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关键词：波动率 沪深300股指期货 average Close quant 日历 股指期货 average 螺纹钢 时间段

感谢楼主分享

ghjktdf 发表于 2017-6-19 16:24
感谢楼主分享

感谢支持~

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多谢分享！

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sukiyou2000 发表于 2017-6-20 19:16
多谢分享！

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