最近在使用差分GMM和系统GMM跑数据,看各位大神的说法,个人理解是用第一阶段的结果判断显著性,第二阶段的结果来进行Sargan检验。不知道我的理解对不对,希望大神们帮忙验证一下我这种做法是不是正确的我的主要问题是,系统中有一些变量在第二阶段显著,第一阶段不显著,这种情况要怎样理解呢?反之,第一阶段显著,第二阶段不显著又要怎么理解?
感谢大神们解惑!
楼主: motianlun868
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[回归分析求助] 【求助】做GMM分析时两阶段回归的问题。 |
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