GARCH模型中有均值和方差等式,为什么要假定标准残差为某一分布,我知道是为了之后用它的分布函数在似然函数中去估计参数。 但是如果我们直接估计递推出了均值方程的条件均值和方差,那么我们不就可以得到标准残差序列,在通过检查为什么分布,再用此分布到似然函数中估计方差等式的参数,不就避免了假定分布的问题。
所以我想请教的问题是,是否这样可行,或者说分开估计不行,那么具体一起估计的程序是怎样,麻烦告知,一起学习一起提高。致在经济金融中学习的勇士们。
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[求助答疑] GARCH中的均值方差等式怎么样估计的? |
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