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最近在做这方面的论文,Dynamic_Copula_Toolbox_2.0(MATLAB)里面有这方面的介绍,我昨天下了,有概率积分转换的代码,今天考中行没整,明天准备整成我论文需要的代码。
http://www.mathworks.com/products/statistics/demos.html?file=/products/demos/shipping/stats/copulademo.html
http://www.mathworks.com/products/econometrics/demos.html?file=/products/demos/shipping/econ/garchcopulaevtdemo.html
两篇matlab官网上Coplua了运用实例的文章。边看代码边学习比看韦艳华和张世英那本书强多了,哈哈。
\user functions\filtReturnsGARCH.m 做GARCH积分转换
\user functions\fitCopula.m 做Coplua了,但是返回参数是什么意思还没研究
(在MATLAB7.0里面好像要把29行
%options = optimset('Algorithm','active-set','Display','iter','MaxFunEvals',10000,'TolCon',10^-12,'TolFun',10^-4,'TolX',10^-6);
改成options = optimset('Display','iter','MaxFunEvals',10000,'TolCon',10^-12,'TolFun',10^-4,'TolX',10^-6);
可能2008支持'Algorithm','active-set'吧)