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[经济学] 如何看 单位根检验---ADF检验结果   [推广有奖]

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无人问津的小草 发表于 2010-7-27 17:00:39 |显示全部楼层


1.是不是   ADF值=  -16.51773  小于1%,说明这个时间序列不含单位根,时间序列平稳?
2.下面这个表代表什么意思?

stata SPSS
happygaohao 发表于 2010-7-27 17:05:18 |显示全部楼层
从结果来看,你这数据很平稳,简单说明下其实平稳即可。
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无人问津的小草 发表于 2010-7-27 17:07:42 |显示全部楼层
2# happygaohao
那此图下半部分是什么意思?
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无人问津的小草 发表于 2010-7-28 08:45:36 |显示全部楼层
怎么高手都不回答?
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xubiao 发表于 2010-7-29 23:24:28 |显示全部楼层
从运行结果看:ADF值为-16.51773,小于level(1),level(2),level(3).的三个水平条件下的值,所以该序列为一个平稳序列,反之,如果ADF值大于三个水平给定值,那么要对该序列的差方项作ADF检验,分别赋予不同滞后周期,直到ADF值小于三个水平的值为止。
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无人问津的小草 发表于 2010-7-30 08:42:42 |显示全部楼层
5# xubiao
1:如果ADF值不小于level1 level5 level10这三项,是不是要不原序列差分,再做ADF检验?
2:有同学说,看ADF检验结果,直接看ADF值后面的P值,请问是看P值,还是看ADF值和level1 level5 level10值比较?
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xubiao 发表于 2010-7-30 10:09:57 |显示全部楼层
原则上是可以的,P值是t统计量对应的概率值,所以t和p两者是等效的,看p就够了。P值要求小于给定的显著性水平,一般是0.05、0.01等,p越接近于0越好;
是要判断ADF值与三个水平下的值,小于的话,不需要做差分,大于的情况下要做差分序列和ADF检验;
P值和ADF检验都是参考目标,但主要是ADF值,因为它的约束较P值严格,P值存在于给定显著水平内即可。E-VIEWS中很多数据值相同的参考意义,建议你去看看E-views软件的说明书,那里一般有详细介绍,你以后的问题就不会停留在初步了,说明书一般是英文的。。
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无人问津的小草 发表于 2010-7-30 15:25:29 |显示全部楼层
本帖最后由 无人问津的小草 于 2010-7-30 15:26 编辑

7# xubiao
小弟英语水平差的很。
如果ADF值>1%,<5%,那又如何?请看如下图所示。

这是原始数据ADF值>10%,然后进行1阶差分

这是1阶差分后的ADF值,>1%,<5%,
请问,这说明差分后的数据平稳吗?
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xubiao 发表于 2010-7-30 16:18:58 |显示全部楼层
首先,我们要弄明各水平值的设定意义,1%:严格拒绝原假设;5%:拒绝原假设,10%类推。
这三个水平值是E-iews软件自己设定的,它表示拒绝原假设的不同程度。
ADF检验的原假设是存在单位根,一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值,只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设,认为数据平稳。注意,ADF值一般是负的,也有正的,但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设 。
一般在原序列条件下,如果存在非平稳状态,按以下步骤进行:
一阶差分是否具有单位根,就是比较一届差分的ADF检验值与5%临界值的大小,否则再看二阶差分的。
如果二阶都不单整,就要重新处理一下数据了。
你的运行结果,我也看到是介于1%与5%之间,这就取决于你检验的要求。
十分佩服你执着的精神,与人解决问题,我自己也翻了说明书重新学了ADF模块。
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无人问津的小草 发表于 2010-8-2 10:39:25 |显示全部楼层
9# xubiao
你的解答,让我豁然开朗!道声谢谢。
小弟还有一个问题,就是ADF检验时,maximum lags 如何选取的问题。
当我不填 maximum lags 不填时,如图,结果  1%<ADF值<5%

结果结果  1%<ADF值<5%,如下图




当我maximum lags 填10的时候(系统默认值),5%<ADF值<10%,如下图。


5%<ADF值<10%,如下图


请问,这个maximum lags 如何选取?
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