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自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后,已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理,把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总,以方便大家的使用。今天主要是对计量的基本问题的相关汇总。
一、异方差问题
Stata检查是否存在异方差的方法:1.看残差图 【 模型回归之后使用即可】
rvfplot(残差与拟合值的散点图)
rvpplot(残差与解释变量的的散点图)
2.怀特(White,1980)检验【 模型回归之后使用即可】
estat imtest,white(怀特检验)whitetst(外源程序,需下载)
3.BP(Breusch and Pagan,1979)检验【 模型回归之后使用即可】
estat hettest(默认设置使用拟合值y_hat)
estat hettest(使用方程邮编的解释变量,而不是y_hat)
estat hettest varlist(指定使用某些解释变量)
解决办法:
1.WLS加权最小二乘法
reg y x1 x2 x3 [aw=1/var]
eg: reg y x1 x2 x3
predict e1,res
g e2=e1^2
g lne2=log(e2)
reg lne2 y,noc
predict lne2f
g e2f=exp(lne2f)
reg y x1 x2 x3 [aw=1/e2f]
2.White(1980)
eg: reg y x1 x2 x3,robust3. wls0命令
相关帖子传送:
https://bbs.pinggu.org/thread-276344-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2999151-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-418802-1-1.html
二、序列相关问题
Stata检查是否存在序列相关的方法:
1.画图
在做完回归之后,先生成残差项e
scatter e L.e
2.BG检验
estat bgodfrey(默认滞后阶数为1)
3.Ljung-Box Q检验
eg: reg y x1 x2 x3
predict e,res
wntestq e
3.DW检验
estat dwatson解决办法:
1.Newey稳健性标准差
newey y x,lag(p) (滞后阶数必选)
2.可行广义最小二乘法(FGLS)
prais y x
prais y x,corc
相关帖子传送:
https://bbs.pinggu.org/thread-3035976-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2384962-1-1.html
三、多重共线问题
多重共线性并不会改变OLS估计量BULE的性质,但会使得对系数的估计变得不准确。
Stata检查是否存在多重共线的方法:
estat vif
VIF值越大说明多重共线性问题越严重。一般认为,最大的VIF不超过10,则不存在明显的多重共线性。
解决办法:
1.如果只关心方程的预测能力,则在整个方程显著的条件下,可以不必关心具体的回归系数。
2.增加样本容量,剔除导致多重共线性的变量或者修改模型设定形式。
3.对于时间序列样本,通过使用差分模型可以一定程度上消除原模型中的多重共线性。
4.岭回归方法。
相关帖子传送:
https://bbs.pinggu.org/thread-1263473-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html
后续还会接着完善,下周我会对时间序列的一些特殊问题采用Stata进行探讨,如平稳性、协整、VAR和VEC的相关问题。
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