楼主: fyg198991
48795 128

[学习分享] 关于三阶段DEA的第二阶段调整方法的   [推广有奖]

71
fei355 发表于 2013-10-10 12:37:18 |只看作者 |坛友微信交流群
fyg198991 发表于 2013-10-10 12:12
不好意思,您的公式的来源应该是之前本帖中的讨论过程,但是实际分离随机扰动项中U和V的公式还应参见罗登 ...
那么这种分离如何操作呢,是在frontier中进行吗!另外从frontier说明文件中。
我就是我!

使用道具

72
fyg198991 在职认证  发表于 2013-10-10 13:15:45 |只看作者 |坛友微信交流群
fei355 发表于 2013-10-10 12:37
那么这种分离如何操作呢,是在frontier中进行吗!另外从frontier说明文件中,Coelli在第9页正中位置“2.4 ...
就是因为我之前按照这种方法曾经分出的U有负值,我才转去看了罗老师的文章,第二阶段调整不是在frontier里面完成的

使用道具

73
fei355 发表于 2013-10-10 14:17:42 |只看作者 |坛友微信交流群
fyg198991 发表于 2013-10-10 13:15
就是因为我之前按照这种方法曾经分出的U有负值,我才转去看了罗老师的文章,第二阶段调整不是在frontier里 ...
真是找对人了,那么请问你是如何具体调整操作的呢,我代表全体被三阶段折磨还没有找到方法的人,请求你详细告知!因为罗老师的文章我也看了,理论推导都能理解,但是如何将那个公式变成具体可行的操作呢?是在excel、stata中分离吗,主要里面涉及到标准正态分布和累计正太分布,难道要手动计算吗!实在不清楚背后是怎么操作的!
我就是我!

使用道具

74
fyg198991 在职认证  发表于 2013-10-10 14:41:03 |只看作者 |坛友微信交流群
fei355 发表于 2013-10-10 14:17
真是找对人了,那么请问你是如何具体调整操作的呢,我代表全体被三阶段折磨还没有找到方法的人,请求你详 ...
我是使用EXCEL手动处理那个公式的,因为我找不到别的软件是调整第二阶段的,你如果看懂公式,就花时间将它手动计算吧,目前我也没有别的办法,而且我也对自己的手动计算没有百分之百的正确把握,我也希望有牛人在试过以后将这个公式变成程序或者excel模板,方便大家计算,我也是被三阶段纠结了很久,而且现在很多三阶段的文章确实在第二阶段都是一带而过

使用道具

75
fei355 发表于 2013-10-10 15:45:21 |只看作者 |坛友微信交流群
fyg198991 发表于 2013-10-10 14:41
我是使用EXCEL手动处理那个公式的,因为我找不到别的软件是调整第二阶段的,你如果看懂公式,就花时间将它 ...
我刚看了罗老师的公式(14),然后翻阅了Kumbhakar 和 Lovell( 2000),中文版(P105)中公式4.2.12进行了对比,发现罗老师的公式也是有问题的,Kumbhakar 和 Lovell( 2000)给出了两个计算管理无效率的公式第一个是他们自己推导出来的:
我就是我!

使用道具

76
fyg198991 在职认证  发表于 2013-10-11 18:52:21 |只看作者 |坛友微信交流群
fei355 发表于 2013-10-10 15:45
我刚看了罗老师的公式(14),然后翻阅了Kumbhakar 和 Lovell( 2000),中文版(P105)中公式4.2.12进行了 ...
不好意思,我也是很久之前做的这个论文,这个公式好长时间没有看了,都突然像记不得一样了,我大概是这样算出来的吧,如果有空,可以加QQ详细讨论一下

使用道具

77
fyg198991 在职认证  发表于 2013-10-11 18:54:00 |只看作者 |坛友微信交流群
fei355 发表于 2013-10-10 15:45
我刚看了罗老师的公式(14),然后翻阅了Kumbhakar 和 Lovell( 2000),中文版(P105)中公式4.2.12进行了 ...
你是打算用哪个公式求呢?

使用道具

78
fei355 发表于 2013-10-12 08:10:06 |只看作者 |坛友微信交流群
fyg198991 发表于 2013-10-11 18:54
你是打算用哪个公式求呢?
我感觉国内学者都是根据Colli或者Kunbhakar公式推导出来的,可能是在推导过程中。
我就是我!

使用道具

79
lsfd2012 发表于 2013-10-12 12:48:28 |只看作者 |坛友微信交流群
我按照论坛里的方法做了,收益颇多,谢谢诸位大神,自己也看了很多文献,目前有几个疑问:
1、在SFA回归的时候,r值的大小问题,按照定义来说,gamma值越接近于1的时候,说明了管理的误差越大,随机因素和环境影响的作用也就越小,这个时候再去分离是不是意义不大,但是目前看了大部分文献在做第二阶段的时候,讲r值应该越接近1时,才应该运用三阶段DEA,但是在《中国管理科学》2012年11月的文章《基于三阶段DEA的我国高新技术产业投人产出效率分析》中,r值却是越小约好
2、同样SFA回归的时候,只有系数显著了,这几个环境变量才有意义?
3、楼主在前面的贴出来的公式里面U=(CE-1)*Xβ,常数项是不是剔除?

使用道具

80
lsfd2012 发表于 2013-10-12 12:52:34 |只看作者 |坛友微信交流群
还有个问题,三阶段做了以后,最终的结论是变化不大,是不是因为指标的选取问题呢?
还有上面的第2个问题,β值如果不显著说明环境变量的选取是不恰当的吧?
谢谢各位大神!

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-5-30 13:21