[面板数据求助] 为了控制sysgmm中工具变量的数量，xtabond2中gmm（）子选项collapse与lag（）哪个好 [推广有奖]

auirzxp 发表于 2015-2-20 02:36
同问，我通常都是用collapse，因为lag(2 .)已经现实AR1显著而AR2不显著了。

auirzxp 发表于 2015-2-20 02:36
同问，我通常都是用collapse，因为lag(2 .)已经现实AR1显著而AR2不显著了。

xiongjerry 发表于 2015-2-20 02:52
控制变量多（超过groups的数量）我主要担心的是会削弱sargan检验的效力

xiongjerry 发表于 2015-2-20 02:57
还想问下你，你如果加lag（2 .），前面是gmm（y，lag（2 .）），还是gmm（l.y，lag（2 .））

auirzxp 发表于 2015-2-20 03:12
我用的是gmm（y，lag（2 .）），但是我也看过有人用gmm（l.y，lag（2 .））。我现在也没有完全搞明白到底 ...

auirzxp 发表于 2015-2-20 03:14
这个问题问一下高手。

auirzxp 发表于 2015-2-20 03:29
gmm（y，lag（2 .））应该是比较常见的形式。gmm（l.y，lag（1 .））这个看起来怪怪的。