楼主: Sumerk
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[问答] ARMA模型识别与参数估计 [推广有奖]

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Sumerk 发表于 2016-7-5 16:41:03 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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ARMA新手，请教前辈两个具体问题：
        1. 以下自相关函数图与偏自相关函数图的拖尾截尾特性如何判别，是否均为截尾，此时该如何选择模型？
ACF.png PACF.png                2. 使用garchfit函数估计模型参数，该函数所用的参数估计算法是什么？
        望各位大神不吝赐教！





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关键词：arma模型 模型识别 参数估计 MA模型 ARMA ARMA grachfit 模型参数 拖尾 截尾

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沙发
王洪路 学生认证  发表于 2016-7-6 20:18:02 |只看作者 |坛友微信交流群
1.时季度数据就用sma
2.极大似然估计

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藤椅
matlab-007 发表于 2016-7-12 17:38:06 |只看作者 |坛友微信交流群
如果样本自相关系数和样本偏自相关系数在最初的阶明显大于2倍标准差，而后几乎95%的系数都落在2倍标准差的范围内，且非零系数衰减为小值波动的过程非常突然，通常视为k阶截尾； 如果有超过5%的样本相关系数大于2倍标准差，或者非零系数衰减为小值波动的过程比较缓慢或连续，通常视为拖尾。

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