[资料] 求助,如何选取滞后期数和截距项? [推广有奖]

在进行时间序列的平稳性分析时,看数据是否围绕0值上下波动，如果是则截距项为零，否则选不为零。滞后期数以AIC和SC最小为准。

[em06]有时候可以、、

不可以，确定

1# jingjingaijuan 按课本上的说法 应该是不存在协整关系的

1# jingjingaijuan 还要看你做平稳性检验是在多少的置信水平下了

"在进行时间序列的平稳性分析时,看数据是否围绕0值上下波动，如果是则截距项为零，否则选不为零。滞后期数以AIC和SC最小为准。"  请教一下二楼的说以AIC和SC最小为原则，请问一下这最小是同什么进行比较的吗？单就eviews操作为例，应该选几个滞后阶数进行比较呢 谢谢指点

一般做ADF分析，滞后阶数为1，滞后期数eviews中会自动出现，主要这个成果04年才出现，还没有完全成熟

的确单位根检验时滞后期的选择应合理，一般选择使AIC和SC最小的滞后期。

平稳时间序列和非平稳时间序列一定没有协整关系。同阶单整的时间序列间可能存在协整关系。有没有协整关系要检验残差。