进场只在每周的周一到周四进行,周五不进场开仓,但可以平仓。
寻找波动率放大突破点,同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下,做多
寻找波动率放大突破点,同时满足close < average (close,N)均线过滤的有条件下,做空
出场使用3:1的合约价值止盈止损比
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:50的标准进行投资。
测试时间段:2011年1月1日到2017年1月1日。
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https://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=211
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