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本人自己做了一个格兰杰因果关系检验,但是不知道如何解释。

本人自己做了一个格兰杰因果关系检验,但是不知道如何解释。

发布:695290030 | 分类:会计库

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原假设滞后阶数F检验对应的P值显著性5%显著性10%A不是B的格兰杰关系10.06501接受原假设拒绝原假设B不是A的格兰杰关系10.50033接受原假设接受原假设A不是B的格兰杰关系20.1138接受原假设接受原假设B不是A的格兰杰关系 ...
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原假设 滞后阶数 F检验对应的P值 显著性5% 显著性10%

A不是B的格兰杰关系 1 0.06501 接受原假设 拒绝原假设

B不是A的格兰杰关系 1 0.50033 接受原假设 接受原假设

A不是B的格兰杰关系 2 0.1138 接受原假设 接受原假设

B不是A的格兰杰关系 2 0.52896 接受原假设 接受原假设

A不是B的格兰杰关系 3 0.04124 拒绝原假设 拒绝原假设

B不是A的格兰杰关系 3 0.61498 接受原假设 接受原假设

A不是B的格兰杰关系 4 0.07051 接受原假设 拒绝原假设

B不是A的格兰杰关系 4 0.58659 接受原假设 接受原假设

A不是B的格兰杰关系 5 0.35533 接受原假设 接受原假设

B不是A的格兰杰关系 5 0.17126 接受原假设 接受原假设

A不是B的格兰杰关系 6 0.6645 接受原假设 接受原假设

B不是A的格兰杰关系 6 0.5623 接受原假设 接受原假设

这个格兰杰结果怎么解释呢?

本人将据进行过 单位根检验,结果是A、B都是一阶单整,随机扰动项是无差分平稳的,模型系统存在协整关系,也做了误差校正模型。现在做到格兰杰因果关系检验,就困于此了。如果模型系统存在协整关系,是否一定存在格兰杰因果关系?如果模型系统存在协整关系,但是不存在格兰杰因果关系的话,会有什么后果么?

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