请教连老师--面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题
发布:lijian1981112 | 分类:会计库
关于本站
人大经济论坛-经管之家:分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!
经管之家新媒体交易平台
提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易,真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】
论文
- 毕业论文 | 写毕业论文
- 毕业论文 | 为毕业论文找思路
- 毕业论文 | 可以有时间好好写 ...
- 毕业论文 | 毕业论文如何选较 ...
- 毕业论文 | 毕业论文选题通过 ...
- 毕业论文 | 还有三人的毕业论 ...
- 毕业论文 | 毕业论文答辩过程 ...
- 毕业论文 | 本科毕业论文,wi ...
考研考博
- 考博 | 南大考博经济类资 ...
- 考博 | 考博英语10000词汇 ...
- 考博 | 如果复旦、南大这 ...
- 考博 | 有谁知道春招秋季 ...
- 考博 | 工作与考博?到底 ...
- 考博 | 考博应该如何选择 ...
- 考博 | 考博失败了
- 考博 | 考博考研英语作文 ...
留学
- 日本留学 | 在日本留学心得
- 日本留学 | 日本留学生活必需 ...
- 日本留学 | 【留学日本】2015 ...
- 日本留学 | 日本海外留学8年来 ...
- 日本留学 | 日本留学费用_日本 ...
- 日本留学 | 求在日本留学的师 ...
- 日本留学 | 日本留学的有没有 ...
- 日本留学 | 日本留学
TOP热门关键词
扫码加入数据分析学习群 |
1、在使用大N小T面板数据(上市公司数据)中,我模仿有些期刊文章的做法:在hausman检验后,使用固定效应模型(xtreg,fe vce(robust))报告回归结果,并进行这样表述--“考虑到异方差和序列相关问题,我们对各回归方程进行Huber-White(1980)调整。”并在回归结果报告中也进行这样的说明--“考虑到异方差和序列相关问题,括号内t值基于White异方差稳健性标准误”.
但学习了面板数据视频之后,我意识到这样说是不是有些问题:根据面板数据视频中所说,考虑了异方差和序列相关的估计量应该是Newey-West标准误,应该使用如下命令:
xtreg,fe估计,但采用Newey-West估计调整标准误.
use invest2.dta, clear
*gthacker market invest stock, lag([url=]1[/url])
xtivreg2 market invest stock, fe bw(2) robust small
bw指定我们考虑序列相关问题
但为什么我看到的几篇文章中都是使用WHITE估计量就可以说是在面板数据分析中考虑了异方差和序列相关问题?虽然说对于大N小T面板,异方差问题更需要关注,而序列相关问题可以忽略。但是如果说考虑了异方差和序列相关,就不应该是使用white估计量吧?如果我报告了xtreg+vce(robust)的结果,并进行上述的表述是不是算是错误的?
2、连老师在讲解[url=]使用[/url]xtabond2命令进行系统 GMM 估计内容时,提到
-- robust 选项的问题
(1) 对于一阶段估计(不附加twostep选项),使用robust选项表示采用传统异方差-序列相关稳健型估计量计算标准误;也就是White(1980)和Newey-West(1987)两个方法的结合。
(2) 对于两阶段估计(附加twostep选项),使用robust选项就表示采用Windmeijer(2005)纠偏估计量计算标准误;
第一个问题,如果是onestep下,我加上robust选项,我应该在文章中怎样表述“White(1980)和Newey-West(1987)两个方法的结合” ,就是如何模仿常见期刊中文章的表述方法,如“考虑到异方差和序列相关问题,我们对各回归方程进行Huber-White(1980)调整。”
第二个问题,请问这两个估计量有什么区别 采用Windmeijer(2005)纠偏估计量计算标准误也可以说是控制了异方差、序列相关么?这个估计量相对于传统异方差-序列相关稳健型估计量得到的结果,是不是更好?
第三个问题, 官方命令 xtdpdsys中 使用twostep+vce(robust)也是采用Windmeijer(2005)纠偏估计量计算标准误么?有些期刊是要求对每个引用都提供依据的,请连老师提供一下Windmeijer(2005)纠偏估计量的出处--文章或者著作。
因为现在发表文章,深怕自己使用的命令和自己的表述有问题,所以请连老师指明了。
非常感谢
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源,并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库,各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里,你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家(原人大经济论坛),跨越高校的围墙,带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP
您可能感兴趣的文章
本站推荐的文章
- 哲学名言 | 【独家发布】经典哲学名言
- 哲学书籍 | 求推荐一本讲人生目标的哲学书籍 ...
- 哲学书籍 | 20部必读的哲学书籍
- 哲学书籍 | 经济人,开拓你逻辑思维的哲学书 ...
- 哲学书籍 | 哲学书籍
- 哲学书籍 | 哲学书籍
- 哲学书籍 | 哲学书籍
- 哲学书籍 | 经典的哲学书籍
人气文章
本文标题:请教连老师--面板数据中的用以调整异方差序列相关等问题的估计量问题
本文链接网址:https://bbs.pinggu.org/jg/huiji_huijiku_1555179_1.html
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承若;
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。