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如何选择工具变量(Instrument Variable)或工具变量组合

发布：bill199005 | 分类：会计库

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对于一个内生变量x,有两个可选的IV(z1和z2),所以现在有三种选择（1）z1单独作为IV，（2）z2单独作为IV，（3）z1,z2之组合作为IV。根据第一阶段回归结果，z1的系数不为零，不能拒绝z2的系数为零（p-value=0.112），即 ...

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对于一个内生变量x, 有两个可选的IV(z1 和 z2), 所以现在有三种选择（1）z1单独作为IV，（2）z2单独作为IV，（3）z1, z2之组合作为IV。根据第一阶段回归结果，z1的系数不为零，不能拒绝z2的系数为零（p-value=0.112），即z2可能与x无关。这种情况下是否该如何选择工具变量，可不可以用z1，z2的组合作IV？
三种情况依次回归的结果：

为什么增加一个弱工具变量（weak instrument）之后x的系数更significant呢？这种影响可靠吗？请教三种情况该如何选择，感谢帮忙。

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