如何chow test 从Fama-Macbeth regression中得到的两组系数是否显著差异-经管之家官网！

请教各位，我用-xtfmb-对两个样本的面板数据进行Fama-MacBeth回归，想要检验得到的两组系数是否有显著差异。查了一些论坛里的帖子和stata官方的说明，大致有两类方法，但都是针对OLS回归的：一类方法是加入一个dummy（这个在F-M regression下没用，因为每个t下的dummy取值都是一样的，F-M的第一步对每个t 进行cross-sectional regression时候这个dummy就进到常数项了），另一类方法是chow test。
我想按照这里（http://www.stata.com/support/faq ... ing-chow-statistic/）的方法直接计算用chow test，但是发现-xtfmb-报告的数据中没有error sum of squares。
如果有老师同学知道如何对-xtfmb-得到的系数直接检验，或者如何调取出F-M regression的error sum of squares，请不吝赐教，感激不尽~~
我的数据结构简化如下：
Code time y x1 x2 x3 group
001 1 15 8 2 0.78 1
001 2 11 5 3 0.65 1
002 1 23 14 6 0.78 1
002 2 31 18 10 0.65 1
002 3 19 7 11 -0.23 0
003 1 78 43 20 0.78 1
003 2 69 45 10 0.65 1
003 3 55 32 26 -0.23 0
003 4 83 54 41 -0.73 0