动态面板xtabond2 的检验值都很奇怪 不知道哪里错了
发布:tony2040044 | 分类:会计库
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Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
Using a generalized inverse to calculate optimal weighting matrix for two-step estimation.
Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.
Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM
Group variable: cpubid Number of obs = 14348
Time variable : year Number of groups = 5551
Number of instruments = 58 Obs per group: min = 1
Wald chi2(10) =96835.93 avg = 2.58
Prob > chi2 = 0.000 max = 5
F2.bpip Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]
bpip .9622903 .0186582 51.57 0.000 .9257209 .9988598
md .0835154 .1194214 0.70 0.484 -.1505463 .3175771
bmifat2 .280327 .5435837 0.52 0.606 -.7850776 1.345732
bmithin -.60356 .6250027 -0.97 0.334 -1.828543 .6214229
dent .1130063 .4005308 0.28 0.778 -.6720198 .8980323
sis -.0818067 .1707541 -0.48 0.632 -.4164785 .2528652
bro -.2320763 .1719287 -1.35 0.177 -.5690504 .1048977
age .2016487 .0699208 2.88 0.004 .0646065 .3386909
csch -.7266028 .6754149 -1.08 0.282 -2.050392 .597186
inc -.0042888 .0048576 -0.88 0.377 -.0138095 .0052319
_cons 0(omitted)
Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable.
Instruments for first differences equation
Standard
D.(md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
L2.F2.bpip
Instruments for levels equation
Standard
md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc
_cons
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
DL.F2.bpip
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = .Pr > z = .
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = .Pr > z = .
Sargan test of overid. restrictions: chi2(47) = 0.00Prob > chi2 =1.000
(Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(47) = 0.00Prob > chi2 =1.000
(Robust, but weakened by many instruments.)
Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
GMM instruments for levels
Hansen test excluding group: chi2(22) = 0.00Prob > chi2 =1.000
Difference (null H = exogenous): chi2(25) =-0.00Prob > chi2 =1.000
iv(md bmifat2 bmithin dent sis bro age csch inc)
Hansen test excluding group: chi2(38) = 0.00Prob > chi2 =1.000
Difference (null H = exogenous): chi2(9) = 0.00Prob > chi2 =1.000
p值都是1,AR检验的p值为1,不知道哪里错了,求高人指点!
感谢!
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