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求解释gamma trading的问题，下面这段话说gamma trading 的盈亏会依赖于隐含波动率的变化，这里我没弄太懂。（下面这段话取自neftci principle of financial engineering)。其实我有一个关于gamma trading 理解，不知道是否正确，根据Wilmott 的推导，如果我们用隐含波动率来进行delta对冲的话我们的盈亏会是，因此我的理解是gamma trading 的盈亏依赖于实际波动率与gamma而不是隐含波动率。求大神帮忙解释一下，谢谢

a gamma trader ’s gains and losses also depend on the implied volatility movements. For example, a gamma trader may be right about increased real-world oscillations, but, may still lose money if implied volatility σ falls simultaneously.This will lower the value of the position if

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