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2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考*简介：为什么使用IV/GMM？*两阶段最小二乘法（2SLS）以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！1、2SLS的STATA实现*----------------------------*--stata实现：ivergress ...
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2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考
* 简介：为什么使用IV/GMM？
* 两阶段最小二乘法（2SLS）
以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！
1、2SLS的STATA实现
*----------------------------
*-- stata实现：ivergress 命令
*----------------------------
- use hsng2.dta, clear
- des rent pcturban hsngval faminc reg2-reg4
- sum rent pcturban hsngval faminc reg2-reg4
*-基本命令格式
- ivregress 2slsrent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4)
- est store r2sls_0
*-稳健型标准误
- ivregress 2slsrent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4),vce(robust)（稳健型标准误）
- est store r2sls_rb
*-Bootstrap标准误
- ivregress 2slsrent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), ///
- vce(bs,reps(200))
- est store r2sls_bs
-
- local mm "r2sls_0 r2sls_rb r2sls_bs"
- esttab `mm', mtitle(`mm')
*-多个内生变量
*
- ivregress 2sls rent (hsngval pcturban = faminc reg2-reg4)
*
* 说明：(1) 不可能单独为每个内生变量指定一组特定的工具变量；
* (2) 所有外生变变量都作为自己的工具变量；
2、 GMM 中的相关检验
* stata 实现：
- use hsng2.dta, clear
- ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), ///
- wmatrix(robust) small
- estat overid
3、附件参考
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