[求助]求助计量高手，急，请教几道计量题（人大校内）-经管之家官网！

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是五道口金融学历年考博的题，七号就要考试了，不会做。如果有高手会的话，请指教，谢谢！13581810409

1，C＝0.8＋3.6p1－1.2p2＋0.4Y＋u

t 2.2 7.2 －2.8 3.2

R2＝ 0.9 DW＝0.85 解释变差＝90

T＝24

（1） 在5％显著性水平上对模型进行总显著性检验。F0.05(3,20)=2.086

（2） 若u为AR(1)型自相关，试写出u＝（u1,……,uT）’的方差协方差阵

（3） 若u为AR(1)型自相关，试在5％显著性水平上对模型中随机扰动性u进行DW检验（临界值dL＝1.1，dU＝1.66）.若扰动项具有自相关性应如何估计？

（4） 若u为MA(1)型自相关，试写出u＝（u1,……,uT）’的方差协方差阵

（5） 若在解释变量中添加一虚拟变量后，采用OLS法重新估计，其残差平和方＝5，则R2和 各为多少？

2，若模型设定为如下形式：

M＝a1＋a2GDP＋a3r＋a4P＋u

叙述利用t检验统计量和F检验统计量，检验假设H0：a3＋a4＝0，并解释检验结果。

3，设K变量先行回归模型取定样本后的矩阵表示式为 Y＝X ＋ ，且满足古典假定。b为 的普通最小二乘估计量，c是任一不同于b的估计量，证明c估计下的残差平方和与b估计下的残差平方和之差为（c－b）’X’X（c－b），且为正。

4，给定联合方程组模型

Ct＝a0＋a1Yt＋a2Ct-1+ut1

It=b0＋b1Yt＋b2rt＋ut2

Yt＝Ct ＋ It ＋Gt

其中t为时间，C, I, Y, r, G分别为消费、投资、GDP，利率、政府支出，u为随机扰动项。

1） 解释内生变量和前定变量，提出本模型的内生变量和前定变量

2） 解释结构参数a1和b1的经济含义及0<a1+b1<1的经济含义

3） 由（1）式，求短期边际消费倾向和长期边际消费倾向

4） 写出本模型的矩阵向量形式

5） 导出关于Yt的简化式

6） 写出Y对G的乘数，说明其经济含义

7） 对模型进行识别

8） 说明用二段最小二乘法估计（2）式的步骤

5，设总体回归模型为 C＝b1＋b2Yt＋u

1） 如何从C中消除长期趋势？

2） 如何从C中消除季节趋势？

3） 如何估计C对Y的短期边际倾向和长期边际倾向？

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