heckman两步法怎么用stata回归，以及结果怎么看-经管之家官网！

我研究的题目是是否“四大”审计能使公司降低避税程度。为了避免得到的结果是审计师的自选择偏差所造成的，也就是说并不是“四大”审计使得公司降低避税程度，而是因为“四大”会计师事务所所选择的公司本身税收激进度就低，需要采用Heckman两阶段方法回归一下。然而上网查了之后对于Heckman两阶段法的stata命令还是不太会用。
比如：第一阶段：是否选择“四大”，BIG4=f（var1 var2 var3 var4），其中BIG4为是否是四大审计的虚变量。
第二阶段：公司的避税程度，TA=g（BIG4，var1 var2 var3），其中var1 var2 var3均为控制变量，除此以外还有年份和行业变量。
一、想问一下能否直接在stata中输入 heckman TA var1 var2 var3，select（BIG4=var4 var1 var2 var3） ？我这样输入后的stata结果是下图：
不知道应该如何看回归的结果……P>chi2=0.5360,是不是说明我选择的模型是没有自选择偏差的呢？
二、如果输入 heckman TA var1 var2 var3，select（BIG4=var4 var1 var2 var3）twostep，则得到的回归结果是
这样就没有显示P>chi2的值了，我更加不知道应该如何看这份stata结果……
求高手解答！！！