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沪深A股上市公司常用控制变量数据整理（2000-2019年）

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常用控制变量

变量说明

变量	符号	变量定义
公司规模	Size	年总资产的自然对数
资产负债率	Lev	年末总负债除以年末总资产
总资产净利润率	ROA	净利润/总资产平均余额
净资产收益率	ROE	净利润/股东权益平均余额
营业收入增长率	Growth	本年营业收入/上一年营业收入-1
董事人数	Board	董事会人数取自然对数
独立董事比例	Indep	独立董事除以董事人数
两职合一	Dual	董事长与总经理是同一个人为1，否则为0
第一大股东持股比例	Top1	第一大股东持股数量/总股数
股权制衡度	Balance	第二到五位大股东持股比例的和除以第一大股东持股比例
账面市值比	BM	账面价值/总市值
托宾Q值	TobinQ	（流通股市值+非流通股股份数×每股净资产+负债账面值)/总资产
是否国有企业	SOE	国有控股企业取值为1，其他为0
上市年限	ListAge	ln(当年年份-上市年份+1)
公司成立年限	FirmAge	ln(当年年份-公司成立年份+1)
月均超额换手率	Dturn	当年股票月均换手率－去年股票月均换手率
机构投资者持股比例	INST	机构投资者持股总数除以流通股本
行业	Industry	证监会2012年行业分类，制造业取两位代码，其他行业用大类
年份	Year

数据说明

数据区间：2000-2019年（注：股权性质从2004年开始（Wind），第一大股东持股比例从2003年开始）
数据对象：沪深A股，不包含已退市的上市公司，不包含上市以前的数据
数据格式：excel和dta格式， dta格式需要Stata 14/15/16版本打开，需要安装包可以到该贴下载：下载地址

结果说明

数据截图
个别指标是通过计算出来，包含未处理前的变量
各变量缺失情况（mdesc命令）
缩尾后描述性统计

附件下载

结果包括几个版本（满足不同人需求）：

版本1：未剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本，未做缩尾处理
版本2：剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本，未做缩尾处理
版本3：剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本，已做缩尾处理

常用控制变量数据整理更新到2020年版本请到该贴下载https://bbs.pinggu.org/thread-10613567-1-1.html

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