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楼主: momingqimiao7
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[实证分析] 沪深A股上市公司常用控制变量数据整理(2000-2019年)   [分享]

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2020-7-18 22:44:56 |显示全部楼层

常用控制变量


变量说明



变量符号变量定义
公司规模Size年总资产的自然对数
资产负债率Lev年末总负债除以年末总资产
总资产净利润率ROA净利润/总资产平均余额
净资产收益率ROE净利润/股东权益平均余额
营业收入增长率Growth本年营业收入/上一年营业收入-1
董事人数Board董事会人数取自然对数
独立董事比例Indep独立董事除以董事人数
两职合一Dual董事长与总经理是同一个人为1,否则为0
第一大股东持股比例Top1第一大股东持股数量/总股数
股权制衡度Balance第二到五位大股东持股比例的和除以第一大股东持股比例
账面市值比BM账面价值/总市值
托宾Q值TobinQ(流通股市值+非流通股股份数×每股净资产+负债账面值)/总资产
是否国有企业SOE国有控股企业取值为1,其他为0
上市年限ListAgeln(当年年份-上市年份+1)
公司成立年限FirmAgeln(当年年份-公司成立年份+1)
月均超额换手率Dturn当年股票月均换手率-去年股票月均换手率
机构投资者持股比例INST机构投资者持股总数除以流通股本
行业Industry证监会2012年行业分类,制造业取两位代码,其他行业用大类
年份Year



数据说明



  • 数据区间:2000-2019年(注:股权性质从2004年开始(Wind),第一大股东持股比例从2003年开始)
  • 数据来源:根据国泰安和Wind数据库整理
  • 数据对象:沪深A股,不包含已退市的上市公司,不包含上市以前的数据
  • 数据格式:excel和dta格式, dta格式需要Stata 14/15/16版本打开,需要安装包可以到该贴下载: 下载地址


结果说明



数据截图
TIM截图20200718223957.jpg


个别指标是通过计算出来,包含未处理前的变量

TIM截图20200718223101.jpg



各变量缺失情况(mdesc命令)

QQ截图20210326230017.jpg


缩尾后描述性统计

QQ截图20210326231057.jpg





附件下载



结果包括几个版本(满足不同人需求):
  • 版本1:未剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本,未做缩尾处理
  • 版本2:剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本,未做缩尾处理
  • 版本3:剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本,已做缩尾处理


沪深A股上市公司常用控制变量数据整理(2000-2019年) (76 Bytes, 需要: RMB 58 元)



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关键词:A股上市公司 控制变量 数据整理 上市公司 沪深a股

回帖推荐

Annayoung9578 发表于78楼  查看完整内容

请问有是否四大审计这个变量的么

Whatsappp 发表于74楼  查看完整内容

有CEO背景资料吗

Timedream 发表于77楼  查看完整内容

这些数据挺有参考价值的

dpu0394050 发表于31楼  查看完整内容

支持楼主,有真才实学的。

日新少年 发表于2楼  查看完整内容

谢谢分享

adonat19791022 发表于27楼  查看完整内容

我昨天做了上市公式基础数据的整理,楼主的资料是最好的!指的购买,有些人的资料缺失较多

之乎者也_ 发表于4楼  查看完整内容

很棒,感谢,正好符合我的需要

之乎者也_ 发表于11楼  查看完整内容

我想要的两个控制变量不在这里面,可以帮忙加进去吗,有偿的

煮酒问剑 发表于20楼  查看完整内容

不错
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日新少年 学生认证  发表于 2020-7-19 16:01:17 |显示全部楼层
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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2020-7-19 22:04:39 |显示全部楼层


上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据(更新至2019年)
https://bbs.pinggu.org/thread-8686319-1-1.html


季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-9070735-1-1.html

常用控制变量集合
https://bbs.pinggu.org/thread-9158415-1-1.html



【必备】A股上市公司基础信息(行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等)
https://bbs.pinggu.org/thread-7892143-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-8345024-1-1.html

已更新至2019年的数据


股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-7855450-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型https://bbs.pinggu.org/thread-7904001-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天https://bbs.pinggu.org/thread-8267756-1-1.html
年度/季度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-7793425-1-1.html
月度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-7988768-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-8396028-1-1.html
羊群效应CSSD、CSADhttps://bbs.pinggu.org/thread-7882917-1-1.html
Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-8493911-1-1.html
Fama-French五因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-9129810-1-1.html
年度特质波动率https://bbs.pinggu.org/thread-7748693-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度https://bbs.pinggu.org/thread-7756062-1-1.html
优化的股票特质收益率https://bbs.pinggu.org/thread-7909033-1-1.html
大股东是否股权质押数据https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
和讯网社会责任报告https://bbs.pinggu.org/thread-8308453-1-1.html
和讯网社会责任报告明细https://bbs.pinggu.org/thread-8490320-1-1.html
权益资本成本CAPM模型https://bbs.pinggu.org/thread-8164854-1-1.html
融资融券数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-8204567-1-1.html
沪港通整理https://bbs.pinggu.org/thread-8243889-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-8317895-1-1.html
环境不确定计算https://bbs.pinggu.org/thread-8334248-1-1.html
环境不确定 (环境动态性和环境丰富性 )https://bbs.pinggu.org/thread-8334391-1-1.html
企业风险承担Riskhttps://bbs.pinggu.org/thread-8323694-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-8429752-1-1.html
机构投资者异质性https://bbs.pinggu.org/thread-8307285-1-1.html
市场调整法股票超额回报率https://bbs.pinggu.org/thread-8432104-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据https://bbs.pinggu.org/thread-8501682-1-1.html
机构投资者实地调研https://bbs.pinggu.org/thread-8501021-1-1.html
市场化指数推算至2019年 制度环境测度https://bbs.pinggu.org/thread-8494420-1-1.html
股权性质是否国企(Wind)https://bbs.pinggu.org/thread-8539907-1-1.html
有效价差和相对有效价差 Roll模型https://bbs.pinggu.org/thread-8573102-1-1.html
多元化经营https://bbs.pinggu.org/thread-8647145-1-1.html
上市公司全要素生产率https://bbs.pinggu.org/thread-8635015-1-1.html
控股股东股权质押数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
管理者过度自信https://bbs.pinggu.org/thread-8682497-1-1.html
投资者关注度https://bbs.pinggu.org/thread-8966965-1-1.html
研发投入/研发支出数据https://bbs.pinggu.org/thread-9124829-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入https://bbs.pinggu.org/thread-9144200-1-1.html
[/table]





[table=98%]



会计类专题数据(更新至2019年)

会计信息可比性https://bbs.pinggu.org/thread-8339923-1-1.html
会计信息可比性改进方法
https://bbs.pinggu.org/thread-8308046-1-1.html
应计盈余管理(操控性应计利润)https://bbs.pinggu.org/thread-8354610-1-1.html
应计盈余管理DD模型和McNicols模型https://bbs.pinggu.org/thread-8653557-1-1.html
真实盈余管理【常用方法】https://bbs.pinggu.org/thread-8413097-1-1.html
真实盈余管理【拓展方法】https://bbs.pinggu.org/thread-8413541-1-1.html
融资约束SA指数
https://bbs.pinggu.org/thread-8334829-1-1.html
融资约束KZ指数https://bbs.pinggu.org/thread-7153802-1-1.html
破产风险/破产倾向https://bbs.pinggu.org/thread-8318421-1-1.html
Ohlson破产概率指标O-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-8579070-1-1.html
投资效率 OLS模型 营业收入增长率
https://bbs.pinggu.org/thread-8531013-1-1.html
投资效率 OLS模型 托宾Qhttps://bbs.pinggu.org/thread-8531013-1-1.html
投资效率 GMM模型https://bbs.pinggu.org/thread-9163639-1-1.html
会计稳健性https://bbs.pinggu.org/thread-8508594-1-1.html
财务柔性(现金柔性+负债融资柔性)https://bbs.pinggu.org/thread-8603557-1-1.html
高管超额薪酬和绝对薪酬数据https://bbs.pinggu.org/thread-8554039-1-1.html
企业内部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-8621937-1-1.html
企业外部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-9063729-1-1.html
企业避税活动指标https://bbs.pinggu.org/thread-8653247-1-1.html
信息披露质量KV指数https://bbs.pinggu.org/thread-8355167-1-1.html
收益激进度和收益平滑度https://bbs.pinggu.org/thread-9103681-1-1.html
盈余激进度和盈余平滑度https://bbs.pinggu.org/thread-8709778-1-1.html




Stata 13/14/15/16安装包和安装说明【免费】

https://bbs.pinggu.org/thread-8521711-1-1.html


Stata 学习资料【免费】

链接:https://pan.baidu.com/s/1kniR4Dbu5t0y_AKHRcMEGA
提取码:xhs6





其他数据和代码

樊纲市场化指整理面板数据(1997-2016年)包含总得分和细分指标得分 外推至2018
https://bbs.pinggu.org/thread-7975815-1-1.html

Wind下载数据整理成面板数据Stata代码(年度和季度)
https://bbs.pinggu.org/thread-7229472-1-1.html

GRS检验
https://bbs.pinggu.org/thread-7333332-1-1.html

Stata熵值法通用程序(附示例数据和结果)
https://bbs.pinggu.org/thread-7252065-1-1.html

面板数据熵值法计算综合指数Stata代码(附样本数据和结果)
https://bbs.pinggu.org/thread-6772070-1-1.html


权益资本成本


PEG模型https://bbs.pinggu.org/thread-8384523-1-1.html
CAPM模型
https://bbs.pinggu.org/thread-8164854-1-1.html
OJ模型https://bbs.pinggu.org/thread-8385167-1-1.html
MPEG模型https://bbs.pinggu.org/thread-8395140-1-1.html


合集   https://bbs.pinggu.org/thread-9163648-1-1.html

事件研究系列


事件研究Stata代码更新
(绘走势图、直接生成最终结果表格)
https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新
(绘走势图、直接生成最终结果表格)增加分组
https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算https://bbs.pinggu.org/thread-6997020-1-1.html
事件研究-常量均值模型(针对股指)https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html
事件研究实证分析完整案例https://bbs.pinggu.org/thread-7277579-1-1.html



论文复刻系列


CEO 金融背景与实体企业金融化完整实证分析Stata代码(附2008-2018年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-7665420-1-1.html

中国资本市场低价股的溢价之谜(2000-2019)
https://bbs.pinggu.org/thread-8425943-1-1.html


中国股票市场羊群效应实证分析(附2013-2019年数据和Stata代码)
https://bbs.pinggu.org/thread-7681634-1-1.html



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之乎者也_ 发表于 2020-7-20 18:20:07 |显示全部楼层
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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2020-7-22 15:59:00 |显示全部楼层
  
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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2020-7-24 15:00:24 |显示全部楼层
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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2020-7-26 12:11:43 来自手机 |显示全部楼层
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清华园52 发表于 2020-7-28 22:05:51 |显示全部楼层
降价了哈哈,支持。
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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2020-7-29 10:47:59 |显示全部楼层
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之乎者也_ 发表于 2020-8-6 20:09:56 |显示全部楼层
我想要的两个控制变量不在这里面,可以帮忙加进去吗,有偿的
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