用matlab计算不同股票组合的VAR（市场风险）基于copula-经管之家官网！

本人以前没用过matlab，所以求助。
具体要求如下：
1. select five stocks . (example IBM, MMM, DIS, GE, and so on...)
2. find historical return (5years or 10years) of those five stocks (See Yahoo Finance).
3. estimate marginal distribution of each stock-returns using "Kernel smoothing density estimate" (See ksdensity in Matlab 7.9)
4. estimate covariance metrics and estimate t-copula parameters (See copulafit in Matlab 7.9)
5. calculate 1% and 5% VaR using above results with MCS (See also copularnd in Matlab)
6. compare your VaR with t-copula to the VaR with covariance metrics.
现在我想要实现的功能是：
1：画出每个股票收益率走势图。数据源是excel的。
2：估计每个股票的收益率的边际分布，求其参数，还有就是求些如平均值，方差什么的，还有偏度和分度。
3：求两两的方差，或有没有办法实现一起求所有股票的些方差矩阵？
4：估计t-copula的参数。
5：计算股票组合的投资VAR，分别用copula方法和些方差矩阵。。。
知道好像挺麻烦的。如果有人可以帮忙的话，不胜感激。
提供大致想法，比如大概如何做的话，我奖励些金币。。
如果愿意提供实现过程的话，我可以给些物质回报。。。
谢谢各位大侠先，之前没接触过matlab所以有些不知道怎么弄。。