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高级应用计量经济学
李子奈叶阿忠
清华大学出版社 2012年
内容简介

这是一本专门为一个学期的研究生高级计量经济学课程编著的教科书，内容全面，简明扼要，思路清晰，突出应用。本书涵盖现代计量经济学模型的所有分支，包括现代时间序列分析模型、微观计量模型、Panel Data模型、非参数模型和空间计量模型，以及适用的估计方法，包括最大似然估计、广义矩估计和分位数回归估计等；突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释，淡化理论方法的数学推导和证明。本书既是经济学、管理学硕士研究生和非计量经济学专业博士研究生学习现代计量经济学的适用教材，也是进行现代计量经济学应用研究的基础参考书。
目录
序言
第1章 绪论 1
1.1 计量经济学应用研究的若干方法论问题 1
一、问题的提出
二、计量经济学模型的检验功能与发现功能
三、计量经济学模型的演绎推理与归纳推理
四、计量经济学应用研究的总体回归模型设定
五、计量经济学应用模型对数据的依赖性
1.2 现代计量经济学内容体系 13
一、引言
二、经典计量经济学模型的基础地位
三、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学
四、基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学
五、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学
六、基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学
七、现代计量经济学模型体系的分解与综合
1.3 本章思考题和练习题 23
第2章 非经典计量经济学模型估计方法 26
2.1 最大似然估计 26
一、最大似然原理
二、线性模型的最大似然估计
三、非线性模型的最大似然估计
四、异方差和序列相关的最大似然估计
五、最大似然估下的Wald、LM和LR检验
2.2 广义矩估计 40
一、概述
二、广义矩估计及其性质
三、正交性条件和过度识别限制的检验
四、关于2SLS与GMM关系的讨论
* 2.3 贝叶斯估计简介 48
一、贝叶斯估计
二、线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计
三、一个贝叶斯估计的实例
* 2.4 分位数回归估计 55
一、分位数回归的提出
二、分位数回归及其估计
三、分位数回归的假设检验
四、实例
2.5 本章思考题和练习题 64
第3章 现代时间序列计量经济学模型 66
3.1 时间序列的平稳性与单位根检验 66
一、时间序列的平稳性
二、单整时间序列
三、平稳性的单位根检验
四、趋势平稳与差分平稳随机过程
* 五、结构变化时间序列的单位根检验
3.2 时间序列的协整检验与误差修正模型 77
一、长期均衡关系与协整
二、协整的E-G检验
三、协整的JJ检验
四、关于均衡与协整关系的讨论
* 五、结构变化时间序列的协整检验
六、误差修正模型
3.3向量自回归模型 92
一、向量自回归模型概述
二、向量自回归模型及其估计
三、格兰杰因果关系检验
四、脉冲响应分析和方差分解分析
五、向量误差修正模型
六、实例
3.4 本章思考题和练习题 106
第4章 微观计量经济学模型 108
4.1 微观计量经济学模型概述 108
一、微观计量经济学模型的发展
二、微观计量经济学模型的类型
4.2 二元离散选择模型 111
一、社会经济生活中的二元选择问题
二、二元离散选择模型
三、二元Probit离散选择模型及其参数估计
四、二元Logit离散选择模型及其参数估计
五、实例
六、二元离散选择模型的检验
4.3多元离散选择模型 120
一、社会经济生活中的多元选择问题
二、一般多元离散选择Logit模型
三、嵌套多元离散选择模型
四、排序多元离散选择模型
五、实例
4.4 离散计数数据模型 129
一、离散计数数据模型的提出
二、计数过程及其分布
三、泊松回归模型
四、负二项分布回归模型
五、零变换泊松模型
六、实例
4.5 选择性样本数据计量经济学模型 140
一、社会经济生活中的选择性样本问题
二、“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计
三、“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计
四、“归并”数据计量经济学模型的最大似然估计
五、选择性样本的经验判断和检验
六、实例
* 4.6持续时间数据被解释变量计量经济学模型 148
一、计量经济学模型中持续时间数据问题的提出
二、转换比率与转换比率模型
三、实例
4.7 本章思考题和练习题 156
第5章 Panel Data计量经济学模型 158
5.1 Panel Data计量经济学模型概述 158
一、Panel Data模型的发展
二、Panel Data模型的类型
三、Panel Data模型的设定检验
5.2 变截距Panel Data模型 164
一、固定影响变截距模型
二、随机影响变截距模型
三、固定效应和随机效应的检验
四、截面个体变截距Panel Data模型实例
5.3变系数Panel Data模型 174
一、变系数Panel Data模型表达及含义
二、固定效应变系数Panel Data模型的估计
三、随机效应变系数Panel Data模型的估计
四、变系数Panel Data模型实例
5.4 动态Panel Data模型 178
一、动态Panel Data模型表达及含义
二、固定效应动态Panel Data模型及估计
三、随机效应动态Panel Data模型及估计
四、动态Panel Data模型实例
5.5 本章思考题和练习题 184
第6章 非参数计量经济学模型 186
6.1非参数计量经济学模型概述 186
一、非参数计量经济学模型的发展
二、非参数计量经济学模型的类型
6.2非参数模型局部逼近估计方法 189
一、密度函数的非参数估计
二、非参数回归模型的核估计
三、非参数回归模型的局部线性估计
四、实例
* 6.3非参数模型全局逼近估计方法简介 203
一、正交序列估计简介
二、多项式样条估计简介
三、惩罚最小二乘法简介
6.4半参数计量经济学模型 207
一、半参数线性回归模型
二、半参数二元离散选择模型
三、实例
6.5 本章思考题和练习题 214
第7章 空间计量经济学模型 215
7.1空间计量经济学模型概述 215
一、空间计量经济学模型的发展
二、空间计量经济学模型的类型
* 7.2空间效应 220
一、空间权重矩阵
二、空间相关性指标
三、实例
* 7.3空间计量经济学模型的估计与检验 225
一、空间滞后模型的IV和ML估计
二、空间误差模型的ML估计
三、空间计量经济学模型的LM检验
四、空间残差相关性的Moran’ I检验
五、实例
7.4 本章思考题和练习题 232
参考文献 233