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中级计量经济学学习体会

四川大学 杨可扬

在学习计量之前看到过一位网友的计量学习经验，对我很有帮助。现在自己学完中级，有点小体会，记录下来，希望对正在学或者将要学的朋友有所帮助。
1， 学习的路径。我以为计量的学习可以沿着：初中级教材——》高级教材——》时间序列和面板的专门教材——》学术论文，这样的路径。初中级教材，我刚读完，有发言权，下面详谈。高级教材中，我即将读，从已经学过的同学得到的经验来看，要想建立完整的理解体系，林立夫是首选；要想重在应用格林和戴维森的很好。时间序列的教材，汉密尔顿是经典（不过，我翻了一下，很技术化。汉密尔顿自己上计量的课也只将其作为参考，而将林立夫的作为教材。）面板的教材，伍德里奇的很好，可惜的是国内网站上似乎还没有完整的答案提供。
2， 中级教材的比较。我学习中级计量主要是选用了伍德里奇和古扎拉蒂的。就我个人而言，我更喜欢伍德里奇的。伍德里奇教材比起古扎拉蒂的最明显优势在于海量的例题。这些例题一般也都提供了数据。它的数据质量通常较好，样本量很大。这才容易得到大样本性质嘛。古扎拉蒂的样本量通常较小，有时只有10几个数据，怎么得到大样本性质。伍德里奇的习题也很好，通常都有着十分现实的背景，有时是作为例题的延伸。古扎拉蒂的习题有的相当繁琐，而且待做完之后回首一看，这种繁琐很多都是不必要的。伍德里奇本人的对计量经济学发展作出了很多贡献，你看论文或者是别的教材的时候经常都会对他有所应用。但是，伍德里奇的教材也不是在所有方面都比古扎拉蒂好。例如，伍德里奇对分布滞后模型的处理上面就显得比较散，有的模型是在习题中做的介绍。还有，他将时间序列部分不如古扎拉蒂简明、清晰，特别是在讲预测部分的时候有点偏难。顺便说说版本问题。伍德里奇常见的中文版是第1版的，英文影印版是第二版的。两个版本差别不大。翻译的错误也较少。古扎拉蒂的中文版，有第四版，也有第三版。强烈建议拥有第四版的。英文第四版网上可以下载。理由是：第三版翻译错误较多，第四版做了很大的调整，比如直接增加了面板、非线性估计等章节。
3， 我基本的学习步凑。
（1） 看伍德里奇的教材，然后看几个课件，然后做习题。如果做完之后还没有理解，就把古扎拉蒂的拿来看看。全书学完之后，作一个总结。我读的是伍德里奇第二版的英文教材。这还是我第一次通读英文教材。原来一般都是选读部分章节。经济学英语一般都不难。读原版教材有两个好处：避免翻译带来的信息的遗失和扭曲；把接受英文信息作为习惯，阅读论文很方便。我这次读书有个特点就是做了大量的旁批。旁批主要包括两方面的内容：公式推导和总结。书中的公式有些是没有推导的，或者是推导的步凑不够详细。如果数学知识够用，我都推一遍。还有就是总结。一边读，一边概括，伍德里奇这一段、这个例题、这个练习究竟想讲什么。这也为后来的复习提供了便利。
（2） 看课件。我最喜欢的两份课件分别是：沈艳教授的和李子奈教授的课件。沈艳教授的课件是和伍德里奇教材配套的。可惜的是我手中的并不齐全。当然这也有可能是沈艳教授没有讲完所有章节的原因。李子奈教授是国内计量经济学的泰斗了。他的课件十分简明清晰。阅读课件对形成整体理解很有好处。有时候，刚读完一章，感觉很含混，记得的只是一个个细节，看完课件，这些细节才联系了起来，形成一个整体的图景。
（3） 做题。这里我要多说两句。最初接触经济学的时候，有人声称无需做题，他的理由是：“如果你不懂，那么做不来题；如果你懂了，你又何必做题”。这是完全错误的。练习题不仅是测试手段，更重要的是，你在做题前后水平是会发生变化的。好的练习题有助于加深对原文理解。对于经济学学生而言，我们甚至可以仿照数学系的学生说，不做题等于没学经济学。伍德里奇的习题分为两类理论题和计算机习题。理论题有的就是要你自己动手推导一下，有的就是要你对某个回归结果做出解释。计算机习题的量也很大。我学完全书做了几百个回归，每章的计算机输出结果都是几十页。做这类题可以加深对理论理解。例如，当时期只有两期的时候，固定效应模型和一阶差分的回归结果是一样的。这点从推导的角度未必显然。但是你做一下，就发现确实是一样的。又如，什么是遗漏变量偏误。你先用对数工资对教育回归，得到很显著的结果。逐步加入变量，如工作经历等，显著性通常就会下降了。在另一些例子当中，甚至可能不显著了。
（4） 最后就是全书的总结。我现在还差一点就做完了。做这个总结意义很大。一个总结就帮你在脑子中把中级计量的框架搭起来了。“温故而知新”。绝非虚言。你明显的可以感觉到自己理解的加深。我做总结的原则是尽量多些自己的体会，尽量简洁。
4， 理论与应用。首先我们应该反对把中级计量经济学搞成一个软件培训。没有理论就没有应用。比如，关于P值的问题。P值就是能够拒绝原假设的最小显著性水平。而显著性水平就是我们犯第一类错误的概率。第一类错误就是指原假设本来正确而被我们拒绝的概率。有了这个基本理论常识，怎么可能出现P值0.76还拒绝的情况呢？（现实当中确有其人）。另外，你对统计推断也就有了一点戒心：我们拒绝了原假设，但实际上，原假设可能为真！再举一例，在面板数据的处理中可以使用一阶差分的方法。在实际操作中的一个最常见错误就是第一期的数据仍然存在，没有缺失。这显然就是没搞清一阶差分的过程。第一期的数据去减谁呢？与此相关的一个问题是如何处理数学推导。其实在中级的数学推导主要就是用到概率统计和微积分的知识。自己动手推一推对理论的感觉就是不一样。应用最根本的是把计量作为工具撰写论文。我没有什么经验，不敢乱说。应用当中还包括一个重要环节就是计量软件的使用，下面专门谈。
5， 计量软件。我用的软件是EVIEWS 5.0。软件手册两个：张晓峒教授主编的和EVIEWS自带的。张教授的书一个好处就是比较精简，从而也比较便宜。我重点推荐EVIEWS自带的使用指南。它最权威也最齐全。读后，你会发现有的国内教材不过是它缩写版。国内的操作手册当中一般都没有讲到使用EVIEWS来处理面板，自带的使用手册当中都有详细讲解。使用手册没有必要挨着读。我是要用什么了就到手册中去找。看几个操作例题，自己操作两次基本就会了。我做完中级的习题，可以说这么一句：EVIEWS可以解决伍德里奇的所有计算机习题。当然，随着学习的深入，我们还可以学习STATA,SAS等。
6， 课堂讨论。我要特别感谢我们的计量经济学老师，她一开始就对我委以重任：由我来讲双变量模型的估计和推断。我之前就学过这部分知识。但为了能上课堂来讲，我花了两个星期的时间来准备。在那段时间当中，我基本把概率统计又复习了一篇，把书上所有公式反复推导过几遍，看了10多个课件，自己做了一个比较好的课件。总之，我站上讲台，就有信心，同学们就这部分的问题一般是问不倒我的。这部分实际是整个计量学习最基础、最重要的部分。我由此而打下了较好的基础。还一次课堂讨论是论文选讲。同学们选一篇自己最喜欢的论文出来讲。我选的是利用双胞胎数据来研究党员地位的经济收益的。通过学习这篇论文，我再次体会到什么经济学帝国主义（在褒义上），什么叫批判性、分析性思维。当然，在讲论文的时候我还没有学习面板数据，不知道其实双胞胎数据是cluster sample的典型例子。选讲论文也就为我学习固定效应模型做了很好的铺垫。
7， 网友的讨论。这要感谢TASTECONMIC网友的热心相助。通过讨论很能增进对问题的理解。例如对分段线性回归的讨论就加深了我对虚拟变量、分段线性模型、作图重要性、模型之间比较的理解。具体讨论可以见：
http://danielyoung.blog.sohu.com/58752498.html" target="_blank" >http://danielyoung.blog.sohu.com/58752498.html
http://danielyoung.blog.sohu.com/58934982.html" target="_blank" >http://danielyoung.blog.sohu.com/58934982.html
http://danielyoung.blog.sohu.com/59881199.html" target="_blank" >http://danielyoung.blog.sohu.com/59881199.html
当然，学习计量的收获还不止于此，它是要改变人的思维的。关于我这方面的体会，可以看我的一个帖子http://danielyoung.blog.sohu.com/60287756.html" target="_blank" >http://danielyoung.blog.sohu.com/60287756.html
刚学完初中级的计量，认识还很肤浅，以后的路还很长，希望各位高手的指点。