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[下载]《金融风险管理师手册》(第二版) [美]菲利普·乔瑞 著

金融风险管理师手册(第2版)(精装)
作者:Philippe Jorion 译者:张陶伟 彭永江
出版社:中国人民大学出版社 出版日期:2004年5月
页数:546 装帧:精装
开本:大16开 版次:1
商品编号:1147614 ISBN:730005423

《金融风险管理师手册》（简称《FRM手册》）初次出版是在2000年，首先是作为GARP一年一度的FRM考试的辅导读物，读者也可以把它当做一本通用读物，以衡量和控制当今瞬息万变的环境下的风险。
　　但是，金融风险专业人士数量的不断增长，普遍存在的关于风险管理已经成为任何机构管理的文化中不可缺少的一部分，以及金融风险管理领域的日益复杂程度，已经改变了本书的初衷。
　　大篇幅改进的第2版反映了我们的理念，即现代商业环境的变动需要一本综合性的教材，它对金融风险管理相关的各个环节都进行了深度介绍。本书现在已经发展成为适用于各种风险从业人员的必备参考手册。本书读者或许是为FRM考试做准备，或者仅仅对金融风险的当代课题感兴趣。

作者简介
菲利普·乔瑞（Philippe Jorion）　加州大学欧文分校管理学院的金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。
　　乔瑞博士已经发表了70余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。乔瑞博士还撰写了很多书籍，包括《失策的豪赌：金融衍生品与橘郡的破产》（Big Bets Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Orange County），首次记录了美国历史上最大的地方当局破产案。另一本书《在险价值：金融风险管理新标准》（Value at Risk： The New Benchmark of Managing Financial Risk）的主要读者是金融从业人员，该书已经成为行业标准，广为流传。
　　菲利普·乔瑞博士还活跃在学术和专业会议上。同时，他是几家金融杂志的编辑委员会成员，并且是《风险杂志》（Journal of Risk）的主编。

　　第一部分　定量分析
第1章　债券的基本原理
第2章　概率论基础
第3章　统计学基础
第4章　蒙特卡洛方法
　　第二部分　资本市场
第5章　衍生产品介绍
第6章　期权
第7章　固定收益证券
第8章　固定收益衍生品
第9章　股票市场
第10章　货币和商品市场
　　第三部分　市场风险管理
第11章　市场风险度量简介
第12章　风险因素的识别
第13章　风险的来源
第14章　对冲线性风险
第15章　非线性风险：期权
第16章　风险要素建模
第17章　VAR方法
　　第四部分　信用风险管理
第18章　信用风险导论
第19章　衡量统计性的违约风险
第20章　用市场价格衡量违约风险
第21章　信用风险暴露
第22章　信用衍生品
第23章　信用风险管理
　　第五部分　经营与综合风险管理
第24章　经营风险
第25章　风险资本和RAROC
第26章　最佳实务报告
第27章　公司范围风险管理
　　第六部分　法律、会计与税收风险管理
第28章　法律问题
第29章　会计和税收问题
　　第七部分　监管与法规
第30章　金融机构的监管
第31章　巴塞尔协议
第32章　巴塞尔市场风险资本要求
附录：标准化模型的详细过程

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