连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR,CAAR-经管之家官网！

各位前辈好，小白最近接触stata做论文，用的是连玉君老师讲的事件研究法，
碰到一些问题，希望能得到各位前辈的解答，真心跪谢！
1.连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR,CAAR
不知道具体代码应该怎么打。如果把数据导出用Excel计算，那么之后标注星号显著性就没办法了
2.老师讲到用矩阵进行存储检验结果，代码有些不懂，老师的时间窗是【-2，2】，如果我的事件窗是【-5，5】
那么除了修改：farvaluse i = -5 (1) 5 ,其他地方我要修改吗？我把老师这段代码附上，麻烦有前辈帮我解答下。
再次跪谢！谢谢！
*-b- 采用矩阵的方式来呈现
mat A = J(5,5,0)
forvalues i = -2(1)2{
qui reg CAR_date if dif==`i', robust
local b = _b[_cons] // 系数
mat V = e(V)
local se= sqrt(V[1,1])// 标准误
local t = `b'/`se' // tֵ
local pvalue = normal(`t')
if `t'>0{
local pvalue = 1-`pvalue'
}
local pvalue = `pvalue'*2
mat A[`=`i'+3',1] = (`i',`b',`se',`t',`pvalue')
}
mat colnames A = date coef se t pvalue
mat list A