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金融决策理论(金融学译丛)(Theory of Financial Decision Making)

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作者:(美国)小乔纳森·F·英格索尔 (Jonathan E.Ingersoll.Jr)
译者:蒋殿春
·出版社：中国人民大学出版社
·页码：477 页
·出版日期：2009年01月
·ISBN：7300097227/9787300097220
·条形码：9787300097220
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：金融学译丛
·外文书名：Theory of Financial Decision Making
目录
数学引论
定义和记号
矩阵和线性代数
约束最大化
概率论
第1章　效用理论
1．1 效用函数和偏好顺序
1．2 序数效用函数的性质
1．3 常用序数效用函数的性质
1．4 消费者最优配置问题
1．5 消费需求分析
1．6 求解实例
1．7 期望效用最大化
1．8 基数与序数效用
1．9 独立性公理
1．10 效用独立性
1．11 财富的效用
1．12 风险厌恶
1．13 一些常用的效用函数
1．14 风险厌恶程度比较
1．15 效用函数的高阶微分
1．16 关于有界性的争论：一点经济思想史
1．17 多期效用函数
第2章　套利与资产定价基础
2．1 记号
2．2 多余资产
2．3 未定权益与衍生资产
2．4 可保险状态
2．5 占优和套利
2．6 无套利条件下的定价
2．7 无风险资产的进一步讨论
2．8 无风险套利和市场一价定律
2．9 可能性与概率
2．10 “风险中性”定价
2．1l 具有连续状态的经济
第3章　资产组合问题
3．1 规范的组合问题
3．2 最优组合及其定价
3．3 一些简单资产组合的性质
3．4 随机占优
3．5 有效市场理论
3．6 “无风险”经济中的有效市场
3．7 有效市场的信息加总和揭示：一般情形
3．8 有效市场内信息揭示的例子
3．9 共同知识
第4章　均值-方差组合分析
4．1 标准均值-方差组合问题
4．2 最小方差组合的协方差性质
4．3 存在无风险资产情况下的均值-方差问题
4．4 期望收益间的关系
4．5 均衡：资本资产定价模型
4．6 均值-方差分析和期望效用最大化的一致性
4．7 求解实例
4．8 均值-方差分析中的状态价格
4．9 组合问题的高阶矩分析
附录A：预算约束
附录B：椭圆分布族
椭圆分布的一些例子
求解实例
对均值收益的偏好
第5章　一般风险、组合选择与资产定价
5．1 背景
5．2 风险的定义
5．3 均值维持宽展
5．4 罗思柴尔德－斯蒂格利茨风险定理
5．5 期望不同时机会的相对风险
5．6 二阶随机占优
5．7 组合问题
5．8 求解实例
5．9 最优组合与有效组合
5．10 组合的有效性验证
5．11 单一证券的风险度量
5．12 一些例子
附录：随机占优
N阶随机占优
第6章　组合分离定理
6．1 一个市场组合非有效的例子
6．2 共同基金定理
6．3 效用函数限制下的单基金分离
6．4 效用函数限制下的两基金分离
6．5 两基金分离和货币分离下的市场均衡
6．6 求解实例
6．7 允许单基金分离的分布假设
6．8 允许两基金货币分离的分布假设
6．9 两基金货币分离下的均衡
6．10 部分允许分离的分布表征
6．11 不存在无风险资产时的两基金分离
6．12 K基金分离
6．13 K基金分离下的定价
6．14 因素定价与基金分离的区别
6．15 同时限制偏好和分布时的分离
第7章　线性因素模型：套利定价理论
7．1 线性因素模型
7．2 无残差风险的单因素模型
7．3 无残差风险的多因素模型
7．4 因素风险升水的解释
7．5 包含“无法避免的”风险的因素模型
7．6 渐进套利
7．7 含有特质风险的套利定价
7．8 风险与风险升水
7．9 完全分散化组合
7．10 因素升水的解释
7．11 有限经济中的定价界限
7．12 线性模型中的精确定价
第8章　完全市场均衡模型
8．1 符号约定
8．2 完全市场中的资产定价
8．3 完全市场中的组合分离
8．4 投资者的组合选择
8．5 完全市场的帕累托最优性质
8．6 完全市场与不完全市场的比较
8．7 帕累托最优的不完全市场：实际完全市场
8．8 组合分离与实际完全性
8．9 完全市场中有效集的凸性
8．10 以期权构造状态证券并为其定价
第9章　一般均衡与资产定价
9．1 收益分布与金融契约
9．2 系统性风险与非系统性风险
9．3 非投机性资产与市场有效性
9．4 信念分歧的价格效应
9．5 效用加总和“代表性”投资者
第10章　跨期金融模型
10．1 现值
10．2 多期经济中的状态描述
10．3 跨期消费-投资决策
10．4 通过动态交易使市场完全化
10．5 跨期有效市场
10．6 无限期模型
第11章　离散时间跨期组合选择
11．1 一些技术性因素
附录A：效用函数不具有时间可加性时的消费-组合问题
……

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