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金融衍生原理及其应用

目 录

第1章 金融衍生产品概述

一、金融衍生产品市场及其发展

二、金融衍生产品及其分类

（一）金融衍生产品的定义

（二）金融衍生产品的种类

（三）金融衍生产品的特征、优势及其用途

（四）金融衍生产品交易的主要风险

三、金融衍生产品市场开放与关闭之争议

第2章　股票期权

一、金融期权的基本概念

二、期权合约的种类

三、期权战略

（一）看涨期权的交易战略

（二）看跌期权的交易战略

（三）抵补的期权写契

四、期权的风险状况与定价

（一）期权价格的影响因素

（二）布莱克－斯格尔斯模型与期权定价公式

（三）二叉树期权定价模型

第3章 货币期权　

一、货币期权基础

（一）货币期权及其类型

（二）货币期权合约的特点

二、与货币期权有关的其他外汇合约

（一）外汇远期合约　　

（二）择期合约

三、货币期权的收益与损失　　

（一）看涨期权的收益与损失

　 （二）看跌期权的收益与损失

四、货币期权价格的影响因素

五、货币期权的避险作用

（一）货币期权的避险原理　　

　 （二）购买外汇看涨期权避险　　

　 （三）购买外汇期货看跌期权避险

（四）货币期权的其他应用

第4章 股票指数期权

一、股票指数期权的定义

二、股票投资的风险与股票指数期权

三、股票指数期权的应用－套期保值与证券组合保险

第5章 利率期权

一、利率期权概述

（一）利率期权的定义及其特征

（二）利率期权的报价方式

（三）利率期权的种类

（四）利率期权的执行与对冲

二、利率期权的定价

三、利率期权的应用

（一）利率期权的蝶他保值

（二）利率期权与其他参数

四、场外交易的利率期权

（一）帽子期权

（二）地板期权

（三）领子期权

第6章 权证

一、权证与看涨期权

二、股权认购证

三、债权认购证

第7章 金融期货交易概述

一、金融期货交易及其历史渊源

(一)金融期货的定义及其特征

(二)金融期货的产生与发展

二、金融期货交易的意义和作用

(一)金融期货交易的经济功能

(二)金融期货的作用及其争议

三、影响金融期货行情的宏观因素

(一)宏观经济状况

(二)汇率水平及汇率政策

(三)利率水平及利率政策

(四)通货膨胀水平

(五)政府的有关政策

(六)国际局势

四、金融期货交易的置存成本与收益曲线分析

(一)基差与置存成本

(二)收益曲线分析

(三)收益曲线与隐含的远期利率

五、金融期货的风险管理

(一)缺口分析与期间分析

(二)利率风险管理与金融期货交易

第8章 利率期货交易

一、利率风险与利率期货的产生

(一)附息有价证券交易中的利率风险

(二)利率期货的产生

(三)利率期货市场的发展

二、利率期货市场上的套期保值

(一)空头套期保值

(二)多头套期保值

三、利率期货市场的影响

(一)利率期货市场对每个经纪代理人的影响

(二)利率期货交易对整个资本市场的影响

第9章 外汇期货交易

一、汇率风险与外汇期货交易的产生

(一)汇率风险

(二)外汇期货交易的产生

(三)外汇期货合约的种类

二、远期外汇与利率套利交易

三、外汇套期保值

(一)多头套期保值

(二)空头套期保值

第10章 股票指数期货

一、风险理论与股票指数期货

(一)风险理论

(二)股票指数期货

二、股票指数与股票指数期货价格

(一)股票指数

(二)股票指数期货价格

三、股票指数期货交易

四、运用股票指数期货交易进行套期保值

(一)空头套期保值

(二)多头套期保值

第11章 远期利率协议

一、远期利率协议及其优点

二、远期利率协议的报价方式及清算价值的计算

三、远期利率协议的信用风险

四、远期利率协议的应用

第12章 互换交易

一、互换的定义及其历史渊源

二、利率互换的原理及其应用

(一) 利率互换基本原理

(二)利率互换的应用

二、货币互换的原理及其应用

(一)货币互换基础

(二)货币互换的原理与应用

三、互换交易的报价与市场惯例

(一)报价方式

（二）利息计算公式

（三）利息计算的天数标准

(四)支付频率

四、互换交易的风险评估

(一)互换交易的风险类型

(二)利率互换风险的评估

（三）货币互换的风险评估

四、互换合约的流动性

(一)标准化

(二)造市商

(三)经纪人

(四)互换终止

参考书目

后记

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