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有关固定效应变换后的双重聚类标准误调整

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本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题，希望大家能够帮忙指导下，如果问题比较低端，请不要见怪：对于固定效应和聚类稳健标准误，我有些疑惑，我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理，通过组内差分的方式将 ...

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本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题，希望大家能够帮忙指导下，如果问题比较低端，请不要见怪：
对于固定效应和聚类稳健标准误，我有些疑惑，我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理，通过组内差分的方式将一些非观测的个体效应消除掉，从而获得无偏的估计量；而聚类稳健标准误主要是针对不符合球形扰动项假设的一个处理，即扰动项之间存在自相关或异方差，这个处理不影响无偏性，只会影响到t统计量。那么，关键是这个扰动项之间为什么会存在自相关，我看了Peterson(2009)的那篇文章，扰动项之间之所以会存在自相关，主要就是因为在面板数据中存在个体效应（序列相关）和时间效应（横截面相关）；但是当采用固定效应进行变换后，不是已经将个体效应消除掉了吗？那么这时候扰动项还是存在自相关的吗？
还有就是Peterson建议采用双重聚类（twoway cluster)的方式调整标准误，那么我是不是可以先通过
固定效应进行估计，再调整标准误？这个Peterson直接给出的命令是cluster2，但是这个命令是直接采用pooling OLS，没有经过固定效应变换的
希望能有人帮忙解答下，非常感谢！

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