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Mishkin检验迭代广义非线性最小二乘法案例Stata代码（附示例数据）

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Mishkin检验Stata代码(迭代广义非线性最小二乘法)1、计算说明预测方程价值方程其中：EARNt+1表示t+1年的会计盈余，EARN=（净利润＋财务费用）/期初总资产SARt+1表示t+1年股票的超额回报，是对单个股票市场回报进行规 ...

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Mishkin检验 Stata代码

(迭代广义非线性最小二乘法)

1、计算说明

预测方程

价值方程

其中：
EARNt+1表示t+1年的会计盈余，EARN=（净利润＋财务费用）/期初总资产
SARt+1表示t+1年股票的超额回报，是对单个股票市场回报进行规模调整计算出来的超额收益
CFOt表示t年的现金流量，CFO=经营性现金流量净额／期初总资产
DAt表示t年的操纵性应计，DA是使用修正琼斯模型估计的应计操纵性利润
NDAt表示t年的非操纵性应计，NDA是修正琼斯模型估计的预测值

2、数据说明

示例数据为2009-2017年数据

3、附件下载

结果展示

参考文献：媒体关注的治理效应及其治理机制研究（权小锋）

补充内容 (2020-2-4 12:23):
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