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问题2、在选择VAR滞后阶数时下面是我选择不同的滞后阶数检验结果
Lag
LogL
LR
FPE
AIC
SC
HQ
0
-4.922528
NA
0.000443
0.792253
0.941613
0.821409
1
61.90694
106.9271*
1.39e-06*
-4.990694*
-4.393254*
-4.874067*
Root Modulus
0.9950260.995026
0.6597640.659764
0.3427600.342760
No root lies outside the unit circle.
VAR satisfies the stability condition.
根据检验结果，这里应该选择滞后1期，而且VAR模型是稳定的（我的理解是否正确）？
Lag
LogL
LR
FPE
AIC
SC
HQ
0
-0.306750
NA
0.000284
0.348079
0.497201
0.373316
1
65.02314
103.1525*
7.71e-07
-5.581384
-4.984896*
-5.480434
2
76.11440
14.01001
6.77e-07*
-5.801516*
-4.757663
-5.624855*
Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: LNGDP LNEX LNIM
Exogenous variables: C
Lag specification: 1 2
Date: 04/20/12 Time: 10:48
Root Modulus
1.0206781.020678
0.7653170.765317
-0.108715 - 0.416982i0.430921
-0.108715 + 0.416982i0.430921
0.190323 - 0.109349i0.219499
0.190323 + 0.109349i0.219499
Warning: At least one root outside the unit circle.
VAR does not satisfy the stability condition.
根据检验结果，这里AIC和SC冲突，应该选择LR标准，所以判定滞后1期，而且VAR滞后2期模型也不稳定稳定的（我的理解是否正确）？
Lag
LogL
LR
FPE
AIC
SC
HQ
0
1.359345
NA
0.000241
0.182295
0.330690
0.202757
1
60.53360
92.04885
9.34e-07
-5.392623
-4.799042
-5.310776
2
74.81790
17.45859*
5.78e-07
-5.979767
-4.941000
-5.836535
3
93.39269
16.51092
2.68e-07*
-7.043632*
-5.559679*
-6.839015*
Root Modulus
1.0154071.015407
0.712576 - 0.618964i0.943865
0.712576 + 0.618964i0.943865
-0.750145 - 0.445975i0.872703
-0.750145 + 0.445975i0.872703
0.019196 - 0.763919i0.764160
0.019196 + 0.763919i0.764160
0.583962 - 0.348573i0.680084
0.583962 + 0.348573i0.680084
据检验结果，应该选择滞后滞后3期，但VAR滞后3期模型也不稳定稳定的（我的理解是否正确）？
Lag
LogL
LR
FPE
AIC
SC
HQ
0
3.491916
NA
0.000190
-0.057873
0.089165
-0.043257
1
60.09471
86.56898
7.19e-07
-5.658201
-5.070050
-5.599738
2
74.90343
17.42203*
4.13e-07
-6.341580
-5.312317
-6.239270
3
86.88296
9.865492
4.19e-07
-6.692113
-5.221736
-6.545955
4
110.1894
10.96775
1.99e-07*
-8.375227*
-6.463737*
-8.185221*
Root Modulus
0.929825 - 0.500423i1.055934
0.929825 + 0.500423i1.055934
0.9990030.999003
-0.9716720.971672
-0.698865 - 0.603210i0.923187
-0.698865 + 0.603210i0.923187
0.134959 - 0.794169i0.805555
0.134959 + 0.794169i0.805555
0.601988 - 0.474204i0.766328
0.601988 + 0.474204i0.766328
-0.317421 - 0.618129i0.694867
-0.317421 + 0.618129i0.694867
据检验结果，应该选择滞后滞后4期，但VAR滞后4期模型也不稳定稳定的（我的理解是否正确）？
所以如何选择VAR的滞后期，为什么在选择不同的滞后期时给定的检验结果都不一样？如何选择滞后期，要根据模型的稳定性综合判断吗？
恳求老师回答

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