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混频回归 (MIDAS) 的Stata程序：midasreg介绍

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混频回归（MIDAS regression）是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发出来的Stata程序包，主要功能包括：

允许多种不同频率的数据。
step, U-MIDAS, Almon PDL, noramlized exponential Almon, normalized Beta等加权函数。
包含AR-MIDAS 模型。
模型滞后阶数自动选择，包括信息准则、滚动回归和递归回归三种方法。
标准的estat, predict指令，用于模型分析和预测。

比如，normalized exp Almon方法的混频回归：
自动选择最优阶数：

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