<p>Linearestimationafterone-stepweightingmatrix&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>Variable&nb ...
免费学术公开课,扫码加入
|
<p>Linear estimation after one-step weighting matrix&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>Variable&nbsp;&nbsp;&nbsp; Coefficient&nbsp;&nbsp;&nbsp; Std. Error&nbsp;&nbsp;&nbsp; t-Statistic&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prob.&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>C&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24.23887&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.567682&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -4.353494&nbsp; 0.0000<br/>TIN?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19.52745&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.598299&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.21765&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.0000<br/>UCS?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -4.066827&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;0.532031&nbsp; &nbsp;-7.643972&nbsp;&nbsp; &nbsp;0.0000<br/>TIE?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-0.195503&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.086346&nbsp;&nbsp; &nbsp;-2.264181&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.0260<br/>Fixed Effects (Cross)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>Cross-section fixed (dummy variables)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;<font color="#ff0033">Weighted Statistics</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>R-squared&nbsp;0.887312&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mean dependent var&nbsp;&nbsp;2.047565<br/>Adjusted R-squared&nbsp;0.876950&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S.D. dependent var&nbsp;&nbsp;7.660961<br/>S.E. of regression&nbsp;0.961269&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sum squared resid&nbsp;&nbsp;80.39134<br/>F-statistic&nbsp;85.63072&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Durbin-Watson stat&nbsp;&nbsp;0.800690<br/>Prob(F-statistic)&nbsp;0.000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;<font color="#ff0066">Unweighted Statistics</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>R-squared&nbsp;-2.444602&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mean dependent var&nbsp;&nbsp;42.34444<br/>Sum squared resid&nbsp;2457.379&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Durbin-Watson stat&nbsp;&nbsp;0.155023</p><p>偶初学面板数据，虽然统计学得还不错，以前用spss,但需要分析面板数据才学eviews，很多东西不明白，向各位求教：</p><p>（1）这个模型因为DW值很小，已经选用了GLS估计，但结果还是在0.8，依旧很小，还有其他解决办法吗</p><p>（2）首先，给出的<font color="#ff0033">Weighted Statistics</font>&nbsp;&nbsp;/&nbsp;<font color="#ff0066">Unweighted Statistics</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;结果有什么区别</p><p>（3）这个模型，除了看P ,t,&nbsp;F,R之外，还需要看哪些值，才算好，根据上面这个模型可以算是成立吗？</p><p>（4）我做这个模型的目的只是想比较各自变量对因变量的影响程度，如果这个模型不能反映他们之间的关系，还有其他方法可以解决吗</p><p>先行谢过<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;</p>
「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP
本文关键词：
本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-321763-1-1.html
1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。
