弱弱地问一道11年秋季金融数学的题目

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26题。。
6. 在一个两期的二叉树模型中，已知：
(1) 每期时间为6 个月；
(2) 股票无分红，当前价格为50 元；
(3) 每期后，股票价格只有两种可能：要么上涨到期初价格的1.2 倍，要么
下降到期初价格的0.9 倍；
(4) 市场无风险连续复利为8%。
计算执行价为65 元的一年期美式看跌期权的价格为（ ）元。
(A) 11.7
(B) 12.1
(C) 12.7
(D) 13.6
(E) 15.0

我怎么都算不到答案E。。。。
我算的q(u)=0.469369
在此先感谢各位大神解答~

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关键词：金融数学 连续复利 股票价格 看跌期权 二叉树 股票价格 二叉树 秋季 数学 模型

哎，这题我算的也跟答案不一样。你是不是也把上升和下降的概率都当做50%算的？

cigarliu 发表于 2012-4-10 10:41
哎，这题我算的也跟答案不一样。你是不是也把上升和下降的概率都当做50%算的？

不是啊~就是用q=(e^rt-d)/(u-d)算的~但怎么算也算不到答案。。。

美式看跌期权可以随时行权，现在行权即可得65-50=15，即选D

温兴春 发表于 2012-4-10 14:55
美式看跌期权可以随时行权，现在行权即可得65-50=15，即选D

ORZ,原来是美式期权，那就是说这道题就是来阴人的咯？

呵呵。。。出题人总是喜欢这样的。。

温兴春 发表于 2012-4-10 14:55
美式看跌期权可以随时行权，现在行权即可得65-50=15，即选D

谢谢！我也纠结这个问题，现在知道了！

温兴春 发表于 2012-4-10 18:21
呵呵。。。出题人总是喜欢这样的。。

非常感谢！！！